声明
摘要
第1章 绪论
1.1 本文的研究背景与意义
1.2 研究现状
1.2.2.时间间隔为n的风险度量
1.2.4.风险度量的回测检验
1.3 本文的研究内容
1.3.1.本文的研究思路
1.3.2.预期实现的结果
1.4 本文的主要框架结构及创新点
第2章 预备知识
2.1 相关的概念
2.2 路径风险度量
2.3 相关的模型及回测检验方法
2.3.2.本文涉及的模型
2.3.3.回测检验方法
第3章 路径风险度量的性质
3.1 理论证明
3.1.1.传递不变性和单调性
3.1.2.次可加性
3.2 蒙特卡洛模拟
3.2.1.PMVaR的大小
3.2.2.PMVaR的次可加性
第4章 实证分析
4.1 股票指数风险分析
4.2 回测检验
4.2.2.参数估计
4.2.3 动态PMVaR的值
4.2.4.回测检验结果
第5章 结论与展望
5.1 本文的研究结论
5.2 研究展望
参考文献
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果