风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究

摘要

本文在对度量风险的不同方法(方差、Downside2Risk 和 VAR)及其相应的资产配置模型(马克维兹模型、哈洛模型和 VAR模型)进行理论研究和比较总结的基础上 ,收集我国证券市场股票和国债的有关数据 ,分别对方差 —马克维兹模型、Downside2Risk —哈洛模型和 VAR 模型进行系统的实证研究 ,最后根据实证研究结果 ,对这三类模型在我国证券市场的应用效率展开比较研究。