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含风险价值约束资产配置模型的分析与应用

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摘要

在经典均值-方差模型的基础上,提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型.给出了该模型的解析算法,对最优解的存在性条件进行分析.针对我国资本市场数据,提出了机构投资资金应用该模型在大类别资产中的最优配置比例.

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来源
《上海理工大学学报》 |2007年第3期|231-236|共6页
作者
徐济东; 叶春明; 夏梦雨;
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作者单位

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
风险价值约束; 交易费用; 资产配置; 有效前沿;

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