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The Journal of Risk
The Journal of Risk
中文名称:风险杂志
ISSN:
1465-1211
出版周期:
Bimonthly
发文量:129
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1.
BV-VPIN: measuring the impact of order flow toxicity and liquidity on international equity markets
机译:
BV-VPIN:衡量订单流毒性和流动性对国际股票市场的影响
作者:
Low Rand Kwong Yew
;
Li Te
;
Marsh Terry
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第2期
关键词:
VPIN;
bulk volume classification;
international equities;
liquidity;
order flow toxicity;
2.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第2期
3.
Dependence dynamics among exchange rates, commodities and the Brazilian stock market using the R-vine SCAR model
机译:
使用R-vine SCAR模型的汇率,商品和巴西股市之间的依赖关系动态
作者:
Salgado Daniel Henrique
;
Candido Osvaldo
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第2期
关键词:
regular vine copulas;
dependence dynamics;
financial markets;
multivariate analysis;
4.
Asymmetry herding behavior of real estate investment trusts: evidence from information demand
机译:
房地产投资信托的非对称羊群行为:来自信息需求的证据
作者:
Lin Wen-Yuan
;
Wu Ming-Hung
;
Chen Ming-Chi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第2期
关键词:
herding behavior;
real estate investment trusts (REITs);
information demand;
quantile regression;
real estate markets;
market condition;
5.
Balance-sheet interest rate risk: a weighted £~p approach
机译:
资产负债表利率风险:加权英镑兑美元汇率法
作者:
Gajek Leslaw
;
Krajewska Elzbieta
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第1期
关键词:
interest rate risk;
internal models;
asset-liability management;
L-p-risk measure;
interest rate risk hedging;
6.
A general framework for constructing bank risk data sets
机译:
构建银行风险数据集的通用框架
作者:
Zhu Xiaoqian
;
Wei Lu
;
Wu Dengsheng
;
Li Jianping
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第1期
关键词:
bank risk;
risk management;
data deficiency;
data collection;
7.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第1期
8.
A three-state early warning system for the European Union
机译:
欧盟的三州预警系统
作者:
Papadopoulos Savas
;
Stavroulias Pantelis
;
Sager Thomas
;
Baranoff Etti
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第1期
关键词:
banking crisis;
financial stability;
macroprudential policy;
classification methods;
goodness-of-fit measures;
9.
Covering the world: global evidence on covered calls
机译:
覆盖世界:涵盖电话的全球证据
作者:
Israelov Roni
;
Klein Matthew
;
Tummala Harsha
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第1期
关键词:
covered call;
call overwriting;
options;
volatility risk premium;
BuyWrite;
PutWrite;
10.
Impact of D-vine structure on risk estimation
机译:
D-vine结构对风险估计的影响
作者:
Bolance Catalina
;
Alemany Ramon
;
Padilla Barreto Alemar E.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第5期
关键词:
value-at-risk (VaR);
conditional value-at-risk (CVaR);
pair-copula;
dependence measures;
drawable vine (D-vine);
11.
Monitoring transmission of systemic risk: application of partial least squares structural equation modeling in financial stress testing
机译:
监控系统风险的传递:偏最小二乘结构方程模型在财务压力测试中的应用
作者:
Avkiran Necmi K.
;
Ringle Christian M.
;
Low Rand
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第5期
关键词:
structural equation modeling;
partial least squares;
path model;
contagion of systemic risk;
shadow banking;
bank holding companies;
12.
TETTER FROM THE EDITOR-IN CHIEF
机译:
主编的三言两语
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第5期
13.
Estimation window strategies for value-at-risk and expected shortfall forecasting
机译:
风险值和预期缺口预测的估算窗口策略
作者:
Berens Tobias
;
Weiss Gregor N. F.
;
Ziggel Daniel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第5期
关键词:
value-at-risk (VaR);
estimation window;
forecasting;
expected shortfall (ES);
backtesting;
14.
Risk averse fractional trading using the current drawdown
机译:
使用当前提取的风险规避小数交易
作者:
Maier-Paape Stanislaus
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第5期
关键词:
fractional trading;
optimal f;
current drawdown;
terminal wealth relative (TWR);
risk aversion;
15.
Estimation risk for value-at-risk and expected shortfall
机译:
风险价值和预期缺口的估计风险
作者:
Kabaila Paul
;
Mainzer Rheanna
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第3期
关键词:
value-at-risk (VaR);
expected shortfall (ES);
estimation risk;
GARCH(1,1);
market risk;
parameter estimation error;
16.
Optimal equity protection of Solvency Ⅱ regulated portfolios
机译:
偿付能力Ⅱ监管投资组合的最优股权保护
作者:
Vaucher Benoit
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第3期
关键词:
risk management;
insurance;
portfolio construction;
Solvency II;
equities;
risk mitigation;
17.
Valuing streams of risky cashflows with risk-value models
机译:
使用风险价值模型评估风险现金流流
作者:
Dorfleitner Gregor
;
Gleissner Andwerner
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第3期
关键词:
risk-value models;
company valuation;
project valuation;
alternative approach;
valueat-risk (VaR);
18.
Initial margin with risky collateral
机译:
具有风险抵押品的初始保证金
作者:
Shi Ming
;
Yu Xinxin
;
Zhang Ke
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第3期
关键词:
initial margin (IM);
risky collateral;
value-at-risk (VaR);
counterparty credit risk;
parametric VaR framework;
inner product space;
19.
The quickest way to lose the money you cannot afford to lose: reverse stress testing with maximum entropy
机译:
损失您无法承受的金钱的最快方法:反向压力测试,具有最大的熵
作者:
Rebonato Riccardo
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第3期
关键词:
reverse stress testing;
maximum entropy;
risk management;
stress testing;
yield curve deformation;
20.
Loss given default estimation: a two-stage model with classification tree-based boosting and support vector logistic regression
机译:
给定默认估计的损失:具有基于分类树的增强和支持向量逻辑回归的两阶段模型
作者:
Tanoue Yuta
;
Yamashita Satoshi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
risk management;
credit risk;
loss given default (LGD);
boosting;
Platt scaling;
21.
Could holding multiple safe havens improve diversification in a portfolio? The extended skew-t vine copula approach
机译:
拥有多个避风港能否改善投资组合的多元化?扩展的歪斜-t葡萄copula方法
作者:
Chang Meng-Shiuh
;
Yuan Jing
;
Xu Jing
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
multivariate tail dependence function;
vine structure;
safe haven;
risk management;
22.
The implicit constraints of Fundamental Review of the Trading Book profit-and-loss-attribution testing and a possible alternative framework
机译:
交易账户损益属性测试基本审查的隐含约束条件和可能的替代框架
作者:
Pogliani Alessandro
;
Paganini Federico
;
Rata Marilena
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) constraints;
profit-and-loss-attribution (PLA) test;
statistical hypothesis tests;
statistical robustness;
reactivity;
market risk;
23.
New backtests for unconditional coverage of expected shortfall
机译:
新的回测无条件覆盖预期的短缺
作者:
Loeser Robert
;
Wied Dominik
;
Ziggel Daniel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
expected shortfall (ES);
model risk;
multivariate backtesting;
unconditional coverage;
hypothesis testing;
24.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
25.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第6期
26.
Nonparametric versus parametric expected shortfall
机译:
非参数与参数预期短缺
作者:
Martin R. Douglas
;
Zhang Shengyu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第6期
关键词:
risk estimator;
expected shortfall (ES);
maximum likelihood estimator (MLE);
influence functions;
standard error;
coherence;
27.
Recursive estimation of the exponentially weighted moving average model
机译:
指数加权移动平均模型的递归估计
作者:
Hendrych Radek
;
Cipra TomaS
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第6期
关键词:
exponentially weighted moving average (EWMA) model;
predictions;
realized volatility;
recursive estimation;
RiskMetrics;
28.
The efficiency of the Anderson-Darling test with a limited sample size: an application to backtesting counterparty credit risk internal models
机译:
有限样本量的Anderson-Darling检验的效率:回溯交易对手信用风险内部模型的应用
作者:
Formenti Matteo
;
Spadafora Luca
;
Terraneo Marcello
;
Ramponi Fabio
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第6期
关键词:
Anderson-Darling (AD) test;
backtesting;
counterparty credit risk (CCR);
29.
Estimating maturity profiles of nonmaturing deposits
机译:
估算未到期存款的到期期限
作者:
Musakwa Fidelis
;
Schaling Eric
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第6期
关键词:
nonmaturing deposits;
deposit decay;
deposit runoff rates;
deposit lives;
deposit retention rates;
core deposits;
30.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
31.
The implicit constraints of Fundamental Review of the Trading Book profit-and-loss-attribution testing and a possible alternative framework
机译:
基本审查对贸易账簿利润和损失归因检测的隐含制约因素及可能的替代框架
作者:
Pogliani Alessandro
;
Paganini Federico
;
Rata Marilena
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) constraints;
profit-and-loss-attribution (PLA) test;
statistical hypothesis tests;
statistical robustness;
reactivity;
market risk;
32.
Loss given default estimation: a two-stage model with classification tree-based boosting and support vector logistic regression
机译:
丢失给定的默认估计:基于树的分类升级和支持向量逻辑回归的两级模型
作者:
Tanoue Yuta
;
Yamashita Satoshi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
risk management;
credit risk;
loss given default (LGD);
boosting;
Platt scaling;
33.
New backtests for unconditional coverage of expected shortfall
机译:
用于无条件覆盖预期缺口的新逆端
作者:
Loeser Robert
;
Wied Dominik
;
Ziggel Daniel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
expected shortfall (ES);
model risk;
multivariate backtesting;
unconditional coverage;
hypothesis testing;
34.
Could holding multiple safe havens improve diversification in a portfolio? The extended skew-t vine copula approach
机译:
可以持有多个安全避风单改善投资组合中的多样化吗?延长的歪斜藤蔓豆荚方法
作者:
Chang Meng-Shiuh
;
Yuan Jing
;
Xu Jing
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第4期
关键词:
multivariate tail dependence function;
vine structure;
safe haven;
risk management;
35.
Farid AitSahlia
机译:
Farid Tatasahali.
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第3期
36.
Second-order risk of alternative risk parity strategies
机译:
替代风险差异策略的二阶风险
作者:
Bernardi Simone
;
Leippold Markus
;
Lohre Harald
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第3期
关键词:
estimation risk;
second-order risk;
portfolio construction;
risk parity;
diversification;
37.
Chaotic behavior in financial market volatility
机译:
金融市场波动中的混沌行为
作者:
Litimi Houda
;
BenSaida Ahmed
;
Belkacem Lotfi
;
Abdallah Oussama
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第3期
关键词:
chaos;
Lyapunov exponent;
market risk;
neural network;
nonlinear dynamics;
38.
Range-based volatility forecasting: an extended conditional autoregressive range model
机译:
基于范围的波动性预测:扩展条件自回归范围模型
作者:
Xie Haibin
;
Wu Xinyu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第3期
关键词:
price range;
asymmetric conditional autoregressive range (ACARR) model;
conditional autoregressive range (CARR) model;
extended conditional autoregressive range (EXCARR) model;
volatility forecasting;
39.
The implications of value-at-risk and short-selling restrictions for portfolio manager performance
机译:
价值 - 风险的影响和卖空限制对投资组合经理表现
作者:
Tchana Fulbert Tchana L.
;
Tsafack Georges
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第3期
关键词:
performance valuation;
asymmetric information;
financial regulation;
value-at-risk (VaR) restriction;
short-selling restriction;
40.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第5期
41.
Counterparty risk: credit valuation adjustment variability and value-at-risk
机译:
交易对手风险:信用估值调整变异性和价值风险
作者:
Michele Breton
;
Oussama Marzouk
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第5期
关键词:
credit risk;
counterparty risk;
credit valuation adjustment (CVA);
value-at-risk (VaR);
wrong-way risk;
constant exposure approximation;
42.
A generic stress testing framework with related economic shocks and possible regulatory intervention
机译:
具有相关经济冲击的通用压力测试框架和可能的监管干预
作者:
Dror Parnes
;
Michael Jacobs Jr.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第5期
关键词:
stress tests;
Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR);
banking;
related shocks;
regulatory intervention;
43.
Making Cornish-Fisher fit for risk measurement
机译:
制作康沃尔渔夫适合风险测量
作者:
John D. Lamb
;
Maura E. Monville
;
Kai-Hong Tee
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第5期
关键词:
conditional value-at-risk (CVaR);
estimation error;
goodness-of-fit;
kurtosis;
skew-ness;
44.
Measuring latent risk preferences: minimizing measurement biases
机译:
测量潜在风险偏好:最小化测量偏差
作者:
Gosse A. G. Alserda
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第5期
关键词:
latent risk preferences;
composite score;
multiple price list;
item response theory (IRT);
manipulations;
45.
Static and dynamic risk capital allocations with the Euler rule
机译:
欧拉规则的静态和动态风险资本分配
作者:
Boonen Tim J.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第1期
关键词:
dynamic capital allocation;
Euler rule;
proportional rule;
simulation;
value-at-risk (VaR);
46.
Backtesting expected shortfall: a simple recipe?
机译:
重新击退预期的短缺:一个简单的食谱?
作者:
Moldenhauer Felix
;
Pitera Marcin
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第1期
关键词:
value-at-risk (VaR);
expected shortfall (ES);
backtesting;
backtest;
internal model-based approach (IMA);
unconditional coverage test;
47.
Measuring the systemic risk of China's banking sector: an application of differential DebtRank
机译:
衡量中国银行业的全身风险:差分DebTrank的应用
作者:
Yin Wenjie
;
Jin Faqi
;
Tian Meiyu
;
Wen Fenghua
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第1期
关键词:
systemic risk;
differential DebtRank;
interbank network;
interconnectedness;
risk contribution;
48.
Crash risk exposure, diversification and cost of equity capital: evidence from a natural experiment in China
机译:
崩溃风险曝光,股权资本多元化和成本:来自中国自然实验的证据
作者:
Liang Quanxi
;
Mao Wei
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第1期
关键词:
crash risk exposure;
cost of equity capital;
split share structure reform;
diversification;
49.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第2期
50.
Rating migrations of US financial institutions: are different outcomes equivalent?
机译:
美国金融机构的评级迁移:相当于不同的结果吗?
作者:
Dang Huong Dieu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第2期
关键词:
financial institutions;
rating migrations;
within-rating heterogeneity;
time heterogeneity;
hazard model;
competing risks;
forecast accuracy;
51.
From log-optimal portfolio theory to risk measures: logarithmic expected shortfall
机译:
从日志最佳投资组合理论到风险措施:对数预期的缺口
作者:
Arici G.
;
Dalai M.
;
Leonardi R.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第2期
关键词:
measures of risk;
expected shortfall (ES);
portfolio optimization;
52.
Currency risk in foreign currency accounts for small and medium-sized businesses
机译:
外币的货币风险占中型和中型企业
作者:
Reus Lorenzo
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第2期
关键词:
foreign currency (FC) account;
small and medium-sized businesses (SMBs);
currency hedging policy;
risk management;
stochastic model;
53.
The impact of the cross-shareholding network on extreme price movements: evidence from China
机译:
交叉股网络对极端价格变动的影响:来自中国的证据
作者:
Cao Jie
;
Wen Fenghua
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第2期
关键词:
extreme price movements;
cross-shareholding networks;
network position;
centrality;
information transparency;
54.
Near-real-time monitoring in real-time gross settlement systems: a traffic light approach
机译:
实时总沉降系统中的近实时监测:交通灯方法
作者:
Berndsen Ron
;
Heijmans Ronald
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第3期
关键词:
risk indicators;
central banks;
granular data;
TARGET2;
oversight;
financial stability;
55.
Hedging incentives for financial institutions
机译:
金融机构的对冲激励措施
作者:
de Weert Frans J.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第3期
关键词:
hedging;
adjustment cost of equity;
capital regulation;
asset substitution;
financial institutions;
beta;
56.
Empirical analysis of oil risk-minimizing portfolios: the DCC-GARCH-MODWT approach
机译:
石油风险最小化投资组合的实证分析:DCC-GARCH-MODWT方法
作者:
Zivkov Dejan
;
Njegic Jovan
;
Zakic Vladimir
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第3期
关键词:
oil hedging;
portfolio;
risk-minimizing metrics;
heterogeneous assets;
wavelet;
rolling DCC-GARCH model;
57.
An internal default risk model: simulation of default times and recovery rates within the new Fundamental Review of the Trading Book framework
机译:
内部默认风险模型:在贸易账簿框架的新基础审查中模拟默认时间和恢复率
作者:
Bertagna Andrea
;
Deliu Dragos
;
Lopez Luca
;
Nassigh Aldo
;
Pioppi Michele
;
Reffel Fabian
;
Schaller Peter
;
Schulze Robert
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第3期
关键词:
banking regulation;
market risk;
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB);
default risk charge (DRC);
stochastic recovery rates;
rank correlation;
58.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第4期
59.
A new dynamic hedging model with futures: the Kalman filter error-correction model
机译:
期货新型动态对冲模型:卡尔曼滤波器纠错模型
作者:
Wang Chien-Ho
;
Lin Chang-Ching
;
Lin Shu-Hui
;
Lai Hung-Yu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第4期
关键词:
Kalman filter (KF);
state-space model (SSM);
common stochastic trend;
error-correction model (ECM);
dynamic hedging performance;
60.
Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model
机译:
Vasicek信用组合模型中的参数估计,偏置校正和不确定性量化
作者:
Pfeuffer Marius
;
Nagl Maximilian
;
Fischer Matthias
;
Rosch Daniel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第4期
关键词:
asset correlation;
Vasicek model;
delta method;
copula;
bias correction;
margin of conservatism;
61.
A regime-switching factor model for mean-variance optimization
机译:
用于平均方差优化的制度切换因子模型
作者:
Costa Giorgio
;
Kwon Roy H.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第4期
关键词:
asset allocation;
Markov regime switching;
factor model;
mean-variance optimization;
robust optimization;
62.
The impact of shareholders' limited liability on risk- and value-based management
机译:
股东有限责任对基于风险和价值管理的影响
作者:
Eckert Christian
;
Eckert Johanna
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第4期
关键词:
nonlife insurance;
limited liability;
shareholder value optimization;
Solvency II;
Solvency and Financial Condition Report (SFCR);
63.
The impact of corporate social and environmental performance on credit rating prediction: North America versus Europe
机译:
企业社会和环境绩效对信用评级预测的影响:北美与欧洲
作者:
Dorfleitner Gregor
;
Grebler Johannes
;
Utz Sebastian
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第6期
关键词:
credit risk;
credit rating prediction;
corporate social performance;
risk mitigation;
64.
Economic policy uncertainty, investors9 attention and US real estate investment trusts' herding behaviors
机译:
经济政策不确定性,投资者9关注和美国房地产投资信托信托的放牧行为
作者:
Huang Wei-Ling
;
Tsai I-Chun
;
Lin Wen-Yuan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第6期
关键词:
quantile regression;
economic policy uncertainty;
investors' attention;
real estate investment trusts (REITs);
herding behavior;
spurious herding;
65.
Fund size and the stability of portfolio risk
机译:
基金规模和投资组合风险的稳定性
作者:
Ewen Martin
;
Rieger Marc Oliver
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第6期
关键词:
portfolio risk;
volatility;
portfolio size;
tail risk;
66.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第6期
67.
Range-based volatility forecasting: a multiplicative component conditional autoregressive range model
机译:
基于范围的波动性预测:乘法分量条件自回归范围模型
作者:
Xie Haibin
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第5期
关键词:
long memory;
range-based volatility;
forecasting;
multiplicative component conditional autoregressive range (MCCARR);
68.
Integrating macroeconomic variables into behavioral models for interest rate risk measurement in the banking book
机译:
将宏观变性变量集成到银行书中利率风险测量的行为模型
作者:
He Zhongfang
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第5期
关键词:
interest rate risk;
behavioral model;
nonparametric model;
kernel ridge regression;
machine learning;
69.
Volatility spillover along the supply chains: a network analysis on economic links
机译:
沿供应链的波动性溢出:对经济联系的网络分析
作者:
Berger Theo
;
Gencay Ramazan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第5期
关键词:
customer-supplier links;
volatility spillover;
value-at-risk forecasts;
idiosyncratic volatility;
70.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第5期
71.
Procyclicality mitigation for initial margin models with asymmetric volatility
机译:
不对称波动性初始保证金模型的性能减缓
作者:
Goldman Elena
;
Shen Xiangjin
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第5期
关键词:
central clearing counterparty (CCP) initial margins;
procyclicality;
threshold generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH);
spline;
threshold autoregressive model;
tail risk;
72.
Optimization of systemic risk: reallocation of assets based on bank networks
机译:
全身风险优化:基于银行网络的资产重新分配
作者:
Wang Hu
;
Li Shouwei
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第3期
关键词:
systemic risk;
DebtRank;
portfolio optimization;
bank networks;
73.
A review of the foreign exchange base currency approach under the standardized approach of the Fundamental Review of the Trading Book and issues related to the pegged reporting currency
机译:
根据“交易簿的基本审查的标准方法”和与挂钩报告货币有关的问题的标准化方法述评
作者:
Yu Ted
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第3期
关键词:
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB);
standardized approach;
foreign exchange (FX) base currency approach;
market risk;
Basel IV;
74.
Forecasting Bitcoin returns: is there a role for the US-China trade war?
机译:
预测比特币回归:是美国 - 中国贸易战的作用吗?
作者:
Plakandaras Vasilios
;
Bouri Elie
;
Gupta Rangan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第3期
关键词:
Bitcoin;
forecasting;
machine learning;
US-China trade war;
75.
Optimal foreign exchange hedge tenor with liquidity risk
机译:
最佳的外汇对冲具流动性风险
作者:
Zhang Rongju
;
Aarons Mark
;
Loeper Gregoire
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第3期
关键词:
foreign exchange hedging;
optimal hedge tenor;
carry trade;
liquidity risk;
cashflow at risk;
76.
Body and tail: an automated tail-detecting procedure
机译:
身体和尾部:自动尾部检测程序
作者:
Hoffmann Ingo
;
Boerner Christoph J.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第2期
关键词:
Anderson-Darling statistic;
extreme value theory;
generalized Pareto distribution;
quantile estimation;
threshold selection;
risk management;
77.
Bias-corrected estimators for the Vasicek model: an application in risk measure estimation
机译:
VASICEK模型的偏置校正估计:风险估算中的应用
作者:
Guo Zi-Yi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第2期
关键词:
mean reversion;
small sample bias;
value-at-risk;
potential future exposure;
78.
A framework to analyze the financial effects of climate change
机译:
分析气候变化的财务影响的框架
作者:
Turnbull Stuart M.
;
Habahbeh Lawrence
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第2期
关键词:
corporate governance;
risk identification and management;
credit risk;
probability of default;
liability risk;
scenario analysis;
79.
Standard errors of risk and performance estimators for serially dependent returns
机译:
串行依赖回报的风险和性能估算标准误差
作者:
Chen Xin
;
Martin R. Douglas
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第2期
关键词:
risk/performance estimators;
influence functions (IFs);
estimator standard error (SE);
generalized linear model (GLM);
elastic net regularization;
serial dependence;
80.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第2期
81.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第4期
82.
Risk measures: a generalization from the univariate to the matrix-variate
机译:
风险措施:从单变量到矩阵变化的概括
作者:
Arias-Serna Maria A.
;
Caro-Lopera Francisco J.
;
Loubes Jean-Michel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第4期
关键词:
beta distribution;
risk measures;
Gaussian hypergeometric function of matrix argument;
positive definite matrixes;
83.
A general framework for the identification and categorization of risks: an application to the context of financial markets
机译:
识别和分类风险的一般框架:对金融市场背景的申请
作者:
Bender Micha
;
Panz Sven
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第4期
关键词:
risk identification;
risk categorization;
risk awareness;
financial market risks;
clustering methods;
84.
Modeling realized volatility with implied volatility for the EUR/GBP exchange rate
机译:
建模实现了欧元/英镑汇率默示波动的实现波动
作者:
Rokicka Anna
;
Kudla Janusz
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第4期
关键词:
volatility forecast;
implied volatility;
realized volatility;
heterogeneous autoregression models;
high-frequency data;
85.
Option pricing using high-frequency futures prices
机译:
使用高频期货价格定价
作者:
Degiannakis Stavros
;
Floros Christos
;
Poufinas Thomas
;
Filis George
;
Gkillas Konstantinos
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第4期
关键词:
high-frequency data;
volatility measures;
futures prices;
option pricing;
moneyness;
Standard Poor's 500 (SP 500);
time to expiration;
86.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第5期
87.
Performance measures adjusted for the risk situation (PARS)
机译:
适用于风险状况的绩效措施(PARS)
作者:
Peters Christoph
;
Seydel Roland C.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第5期
关键词:
risk-adjusted performance measures;
performance measurement;
asset management;
asset-liability management;
debt management;
88.
Correlated idiosyncratic volatility shocks
机译:
相关特质波动性冲击
作者:
Qiao Xiao
;
Wang Yongning
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第5期
关键词:
volatility;
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH);
stock returns;
idiosyncratic risk;
portfolio optimization;
89.
A numerical approach to the risk capital allocation problem
机译:
风险资本分配问题的数值方法
作者:
Gzyl Henryk
;
Mayoral Silvia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第5期
关键词:
numerical risk capital allocation;
corporate;
financial and insurance risks;
risk measure determination;
inverse problem;
maximum entropy in the mean (MEM);
90.
Procyclicality control in risk-based margin models
机译:
基于风险的保证金模型中的Procyclicality控制
作者:
Wong Lauren W.
;
Zhang Yang
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2021年第5期
关键词:
margin models;
procyclicality control;
mitigation;
central counterparty initial margins;
risk management;
tail risk;
91.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第3期
92.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2019年第1期
93.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
主编的信
作者:
Farid AitSahlia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第1期
94.
Modeling loss given default regressions
机译:
建模损耗给定默认回归
作者:
Phillip Li
;
Xiaofei Zhang
;
Xinlei Zhao
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第1期
关键词:
risk management;
loss given default (LGD);
bimodal distribution;
simulation;
predicted distribution;
stress testing;
95.
Bank leverage and capital bias adjustment through the macroeconomic cycle
机译:
银行利用和资本偏见通过宏观经济循环调整
作者:
Andy Jia-Yuh Yeh
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第1期
关键词:
bank capital;
leverage;
macroeconomic cycle;
default probability;
Monte Carlo simulation;
Basel capital accord;
96.
Monetary policy uncertainty and jumps in advanced equity markets
机译:
在先进股票市场的货币政策不确定性和跳跃
作者:
Elie Bouri
;
Konstantinos Gkillas
;
Rangan Gupta
;
Clement Kyei
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第1期
关键词:
stock market jumps;
monetary policy uncertainty;
volatility;
causality-in-quantiles;
conditional distribution;
97.
Optimal reinsurance with expectile under the Vajda condition
机译:
在VAJDA条件下的预期延期最佳再保险
作者:
Yanhong Chen
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2020年第1期
关键词:
optimal reinsurance;
risk measure;
expectile;
Vajda condition;
cost of capital;
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