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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(5):Black-Scholes的世界

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摘要

主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.

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来源
《南京信息工程大学学报：自然科学版》 |2015年第5期|408-413|共6页
作者
毛学荣; 李晓月;
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作者单位

斯特莱斯克莱德大学数学系;

东北师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
Black-Scholes偏微分方程; Black-Scholes公式; Monte; Carlo模拟; Euler-Maruyama方法;

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