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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(3):随机对数线性模型

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摘要

主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟.

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来源
《南京信息工程大学学报：自然科学版》 |2015年第3期|214-220|共7页
作者
毛学荣; 李晓月;
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作者单位

斯特莱斯克莱德大学数学系;

东北师范大学数学与统计学院;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;概率论（几率论、或然率论）;
关键词
SLL模型; Monte; Carlo模拟; 欧式期权; 平均收益;

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