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声明
1.导论
1.1研究背景及意义
1.2国内外文献综述
1.2.1费雪效应理论
1.2.2代理假说理论
1.2.3货币幻觉假说理论
1.2.4波动性假说理论
1.2.5国内相关文献
1.3本文的逻辑结构
2.股票收益率和通货膨胀率关系的基本分析
2.1股票市场
2.1.1我国股票市场的总体特征
2.1.2我国股票价格近20年波动特征
2.2通货膨胀
2.2.1我国目前通货膨胀形势
2.2.2我国通货膨胀压力形成的原因
2.2.3我国历史上的通货膨胀回顾
2.3股票收益率和通货膨胀率的关系
3.实证方法介绍和数据说明
3.1实证方法介绍
3.1.1平稳性检验和单位根过程
3.1.2 H-P滤波方法
3.1.3 ARIMA方法
3.1.4协整理论
3.1.5多项式分布滞后(PDLs)模型
3.1.6 Granger因果关系检验
3.1.7GARCH模型
3.2数据说明
3.2.1变量数据定义
3.2.2变量单位根检验
4.股票收益率与通货膨胀率相关性的实证研究
4.1费雪效应实证检验
4.1.1模型具体形式
4.1.2实证结果
4.2代理假说理论的实证检验
4.2.1模型具体形式
4.2.2实证结果
4.3波动性假说理论的实证检验
4.3.1模型具体形式
4.3.2实证结果
5.实证结论和政策建议
5.1实证结论
5.2政策建议
参考文献
致谢