银行风险承担

摘要： 新冠疫情对我国经济社会造成巨大负面冲击,银行业的风险承担态度受到明显影响。以我国104家城市商业银行为研究样本,通过检测2020年银行不良贷款率以及地区经济GDP增速偏离度指标变动,研究发现:疫情冲击导致银行风险承担水平下降,但银行主动与被动风险承担出现分化。其中,疫情冲击造成银行被动风险承担显著提升,但银行主动风险承担意愿却普遍显著下降。进一步,根据疫情波及区域划分,疫情冲击严重的地区,银行风险承担显著低于其他地区。理解银行业在重大突发事件冲击下风险承担行为变化特征,对政府统筹调控防疫措施以及监管当局制定货币政策具有重要借鉴意义。

摘要： 银行竞争力是商业银行防范系统性金融风险的综合能力反映,为更深层次地探索其在货币政策银行风险承担渠道中的作用,文章使用主成分分析法以2011—2019年26家商业银行为研究样本,计算得出各类银行的综合竞争力指数。在此基础上,基于系统GMM方法验证了我国货币政策银行风险承担渠道的存在性,同时发现货币政策与银行竞争力显著正相关。进一步,文章拓展性验证了银行竞争力在货币政策风险承担渠道中的“中介效应”,即货币政策的宽松,会使银行竞争力减弱,进而增加银行的风险承担意愿。基于以上研究结果,文章从货币政策制定当局和商业银行两个角度提出防范金融风险尤其是银行风险的对策建议。

摘要： 守住不发生系统性金融风险底线,关键在于宏观货币政策与微观银行体系。在人民币国际化背景下,基于货币政策的银行风险承担渠道以及17家银行的非平衡动态面板数据,通过构建中介效应模型,实证检验了在岸离岸人民币利率联动在货币政策银行风险承担传导机制中的中介效应。研究发现,宽松的货币政策提高了银行风险承担水平;利率联动在宽松货币政策的银行风险承担渠道中发挥了完全中介效应,但在期限、渠道与微观特质三维度上呈现显著异质性。研究结论对于全面考察货币政策通过利率联动效应影响银行风险承担的核心逻辑、实时监测预警利率联动冲击下的银行风险承担水平、妥善解决“大而不能倒”风险等提供了有益的启示。

摘要： 本文选取2009—2019年我国39家商业银行的微观数据,探究货币政策、银行竞争与银行风险承担之间的关系。兼顾价格型货币政策变量和数量型货币政策变量,用Lerner指数表示银行竞争,运用系统GMM估计方法进行实证分析。结果表明:一是宽松的货币政策使银行的风险承担水平提高,而且大型商业银行风险承担对货币政策变动的敏感性更高。二是银行竞争与风险承担之间呈正相关,表明竞争会加剧银行的风险承担。三是激烈的竞争会强化货币政策对银行风险承担的作用。

摘要： 银行风险承担是影响金融稳定的重要因素之一,目前短期跨境资本流动如何影响我国银行风险承担还有待进一步研究。本文基于银行主动风险承担与被动风险承担的双重视角,选取2007年三季度—2020年四季度中国37家上市商业银行非平衡面板季度数据,来实证分析短期跨境资本流动对银行风险承担的影响及其作用机制。实证结果表明:短期跨境资本流动增加了银行主动风险承担与被动风险承担;短期跨境资本流动对三种类型银行的主、被动风险承担的影响程度由大到小分别为:股份制银行、国有银行、城/农商行;资产价格和流动性错配具有部分中介效应;汇率波动对资产价格、流动性错配的中介效应具有正向调节作用。

摘要： 本文使用2008—2019年间188家商业银行的年度数据,选取外部融资流动性MS以及内部资金稳定性NSFR两大指标,检验内外部流动性变动对商业银行风险承担的影响。在解决相关内生性问题之后发现,商业银行的外部银行间市场利差越小,自身内部的稳定资金越充足,银行的风险承担越小,且从多个角度进行的稳健性检验均支持这一结论。进一步交乘回归结果显示,商业银行通过自身持有充足的NSFR来承担风险,会减少对银行间市场融资的依赖。流动性的波动变化和NSFR的分解检验也证明了基准结论的正确性,在不同产权性质、资产规模、资本充足水平以及贷款质量的银行中,回归结果也具有一定异质性。本文的研究结论针对监管机构在加强商业银行流动性管理,减少流动性风险方面具有借鉴意义。

摘要： 本文基于2007-2019年期间108家商业银行的数据,采用GMM动态面板估计方法,实证检验了中国宏观审慎政策对银行风险承担的影响。结果表明:宏观审慎政策对银行风险承担有明显的抑制作用,存款准备金的作用大于贷款价值比,贷款价值比大于债务收入比;宏观审慎政策对银行风险承担具有宏观环境异质性,金融波动会减弱宏观审慎政策对银行风险承担的抑制作用;金融周期对宏观审慎政策作用有较强的影响,宏观审慎政策对银行风险承担的影响是非对称的,金融高涨期间宏观审慎政策对银行风险承担的抑制作用更强且更为显著。

摘要： 基于2011—2019年中国119家商业银行的非平衡面板数据,运用动态面板模型研究了数字金融对银行风险承担的影响。研究发现,数字金融发展加重了我国商业银行的风险承担水平。由此,商业银行应主动应对数字金融带来的冲击,采取外防内控的风险管理策略,以降低数字金融对银行带来的负面冲击。

摘要： 在不确定性因素日益增加形势下,银行作为最重要金融机构,其风险承担行为将直接影响企业投资效率,进而影响宏观经济和系统性金融风险。采用上市公司季度数据,同时从表内和表外分析了银行风险承担对企业投资效率的影响,还探讨了经济不确定性下银行风险承担对企业投资效率的影响。实证结果表明,无论银行是提高表内风险承担水平,还是提高表外风险承担水平,均增加了非效率投资。受经济政策不确定性影响,银行风险承担主要通过降低企业过度投资来缓解非效率投资。进一步分析还发现,尽管多数企业存在投资不足情况,但银行风险承担对其无显著影响。目前,应健全银行表内外融资统一风险管控体系,强化对实体经济支持作用。同时,更多采用市场、经济、技术等手段来分担银行风险,切实提升银行风险承担意愿能力,合理引导银行信贷资金流向,并进一步加强各类政策协同性和衔接性,引导和稳定市场预期,多措并举来扩大有效投资。

摘要： 近年来,金融科技迅速发展,深刻改变了银行的风险承担状况,一方面,金融科技冲击商业银行,增加了银行的风险。另一方面,金融科技助推银行发展,降低了银行的风险,因此,研究上市银行在金融科技发展下的风险承担具有重要意义。文中尝试研究了金融科技对上市银行风险承担的影响,从理论层面出发的同时,运用实证方法对理论结论进行验证,先通过文本挖掘法构建fintech指数作为解释变量,再选取股票波动收益率作为被解释变量,将名义GDP增速、货币供应量增速、前四大银行资产占比、资产收益率、流动资产比率、总资产周转率和银行总资产作为控制变量;利用37家上市银行2010-2020年的年度数据,通过动态面板系统广义矩估计实证研究fintech对银行风险承担的影响,最终得出结论:金融科技对银行风险承担的影响呈倒“U”型。据此提出建议:在金融科技的发展下,银行应防范金融风险,与金融科技协同发展,监管机构要加强金融监管,政府机构应大力支持改革,促进经济长期发展。

摘要： 本发明涉及一种用于由项的风险承担者控制权利表示的系统和方法。一种用于控制权利表示的系统和方法，该权利表示指定对项的使用方式，包括由项的提供者(110)指定指示项的接收者(130)对项的使用方式的权利表示和使用项的条件，条件指示项的接收者的使用服从于控制；把权利表示与项相关联；以及基于权利表示中的条件控制项的接收者的使用。在其他示例性的实施例中，项的接收者的使用服从于由风险承担者和/或项的提供者(120)的控制并且能用于基于使用参数提供消费者保护。

摘要： 一种用于控制权利表示的系统和方法，该权利表示指定对项的使用方式，包括由项的提供者(110)指定指示项的接收者(130)对项的使用方式的权利表示和使用项的条件，条件指示项的接收者的使用服从于控制；把权利表示与项相关联；以及基于权利表示中的条件控制项的接收者的使用。在其他示例性的实施例中，项的接收者的使用服从于由风险承担者和/或项的提供者(120)的控制并且能用于基于使用参数提供消费者保护。

摘要： 本发明涉及一种用于由项的风险承担者控制权利表示的系统和方法。一种用于控制权利表示的系统和方法，该权利表示指定对项的使用方式，包括由项的提供者(110)指定指示项的接收者(130)对项的使用方式的权利表示和使用项的条件，条件指示项的接收者的使用服从于控制；把权利表示与项相关联；以及基于权利表示中的条件控制项的接收者的使用。在其他示例性的实施例中，项的接收者的使用服从于由风险承担者和/或项的提供者(120)的控制并且能用于基于使用参数提供消费者保护。

摘要： 一种用于控制权利表示的系统和方法，该权利表示指定对项的使用方式，包括由项的提供者(110)指定指示项的接收者(130)对项的使用方式的权利表示和使用项的条件，条件指示项的接收者的使用服从于控制；把权利表示与项相关联；以及基于权利表示中的条件控制项的接收者的使用。在其他示例性的实施例中，项的接收者的使用服从于由风险承担者和/或项的提供者(120)的控制并且能用于基于使用参数提供消费者保护。

摘要： 本发明提供一种银行风险偏好数据处理方法及装置，包括统计当前银行的贷款违约率；将贷款违约率和各个宏观经济指标输入到贷款损失测算模型进行处理，输出不良贷款额和不良贷款率；将不良贷款额、不良贷款率输入到银行财务报表模型中进行处理，输出并基于银行财务报表中各个核心科目的数值，计算得到资本充足率、ROA和ROE，分别测算不同压力情景下指示银行风险偏好的风险偏好指标值。在本方案中，利用预先构建的贷款损失测算模型和预先构建的银行财务报表模型，测算在不同宏观压力情景下的用于指示银行风险偏好的风险偏好指标值，避免了专家根据历史经验主观设置风险偏好指标值局限性，从而使银行风险偏好指标数据的测算具有前瞻性和科学性。

摘要： 本申请实施例公开了一种基于银行风险控制的方法及设备。获取提交申请的用户的基本信息，基于预设第一风险指标，对基本信息进行分析，以获取第一风险指标对应的业务风险数据；确定当前业务对应的行业类别，并获取行业类别的风险信息，基于预设第二风险指标，对风险信息进行分析，以获取预设第二风险指标对应的行业类别风险数据；根据第一风险指标对应的业务风险数据，与预设第二风险指标对应的行业类别风险数据，得到第一贷款数据信息；将基本信息与行业类别的风险信息，输入预置贷款评估模型，得到第二贷款数据信息；根据第一贷款数据信息与第二贷款数据信息，得出最终贷款安排与贷款评价等级。通过上述方法，提升银行的风险控制能力。

摘要： 本公开提供了基于深度强化学习对银行风险定价的优化方法，对动作值函数网络参数和策略网络参数进行初始化；通过现有初始化的网络与银行模拟环境进行交互，完成初始化经验回放；通过均匀分布在经验回放池中采样，获取训练样本；通过动作值函数网络和策略网络的损失函数对当前网络的参数进行更新；经过多轮训练，通过预设的更新方式，将当前网络的参数复制到目标网络中以完成对银行风险定价的优化操作。该方法能够用沙盘模拟平台的仿真银行模拟环境，基于深度强化学习算法进行模型训练，得到可应用于真实银行经营和场景的模型，并推测出系统性风险约束下银行最优的风险定价。本公开还涉及基于深度强化学习对银行风险定价的优化装置。

摘要： 本公开提供了银行风险定价策略的仿真方法，根据预先存储在银行系统中的参数创建不同属性的模型；通过获取创建的不同属性的模型获取的输出数据，结合银行在预设多种风险场景与预设定价策略下的多个参数指标进行仿真操作。该方法通过金融风险建模的手段，将银行从资产风险定价至最终资产负债表、核心经营指标的计算进行仿真推演，以完成对银行在不同风险场景、定价策略下的经营指标的计算。本公开还涉及银行风险定价策略的仿真装置。

摘要： 本实用新型涉及银行风险管理技术领域，尤其涉及一种银行风险管理用报警装置，包括自助岗亭，所述自助岗亭的左侧固定连接有转轴，所述转轴的外侧活动连接有防护机构，所述防护机构的底端内侧卡接有驱动机构，所述自助岗亭的顶端固定连接有高音喇叭。本实用新型要解决的技术问题是防撞保护不足、防窥探保护不足。为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种银行风险管理用报警装置，通过导轨与保护罩的活动连接，缓震板和缓震弹簧的使用，提高导轨的抗冲击防撞能力，导轨搭配牵引板、活动板和固定板提高该装置的防撞保护，活动板带动固定板旋转，通过牵引板、活动板和固定板完成对观察窗的遮蔽，提高该装置的防窥探保护。

摘要： 本实用新型公开了一种银行风险控制用信息展示架，包括第一支撑杆和第二支撑杆，所述第一支撑杆表面贯穿设置有滑槽，所述第一支撑杆的背侧安装有悬挂钩，所述第二支撑杆的两端转动安装有转动杆，两个所述转动杆的活动端通过转轴与所述滑槽滑动配合，两个所述转动杆之间安装有调长杆；所述第一支撑杆和所述第二支撑杆的前表面均转动安装有转动轴，两个所述转动轴之间安装有展示卷板，任一所述转动轴的外侧通过卷簧安装有拉绳。有益效果在于：本装置能够使第一支撑杆和第二支撑杆相互靠近，并利用卷簧的弹性，实现展示卷板的自动卷收，从而将装置整体折叠为一个杆状结构，方便装置进行移动和收纳，使用更加便捷。