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机译:热钱和中国的股市波动:使用GARCH-MIDAS模型的进一步证据
Yunnan Univ Finance &
Econ Sch Finance Kunming Yunnan Peoples R China;
Ind &
Commercial Bank China Qingdao Branch Qingdao Peoples R China;
Southwest Jiaotong Univ Sch Econ &
Management Chengdu Sichuan Peoples R China;
Southwest Jiaotong Univ Sch Econ &
Management Chengdu Sichuan Peoples R China;
Hot money; Chinese stock market; Nonlinear granger causality test; GARCH-MIDAS; Long-term volatility; Real estate market;
机译:热钱和中国的股市波动:使用GARCH-MIDAS模型的进一步证据
机译:预测股价波动:来自GARCH-MIDAS模型的新证据
机译:预测库存价格波动:来自GARCH-MIDAS模型的新证据
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:股票价格波动的分数整合和长记忆模型:新兴市场的证据。
机译:投资者情绪与股票市场关系的动态分析实现波动性:来自中国的证据
机译:股票市场波动采用GARCH模型:来自南非和中国股市的证据