有限样本平稳序列与单位根序列的不可区分性

摘要

本文应用依分布收敛相关理论,给出在有限样本下,平稳序列与单位根序列不可精确区分这一结论的新证明；结合蒙特卡洛模拟实验,解释了有限样本下单位根检验出现水平扭曲或功效偏低现象的合理性；本文还在相同的理论框架下证明,根据有限序列所得的参数估计值、相应统计量及样本外一期预测值的依分布收敛性,从而说明针对有限样本的单位根检验尽管不完美,但仍是有意义的.