检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响

摘要

本文首先比较了单位根检验的两类常见的数据生成系统，然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS 检验进行时间序列的单位根检验时，检验式设定错误直接影响着检验结果，尤其，在推断时间序列是趋势平稳过程还是有时间趋势项的随机游走过程或有二阶时间趋势多项式的随机游走过程时，检验式的错误设定很容易将趋势平稳过程误判为非平稳过程。