首页> 中文期刊> 《运筹与管理》 >具有跳跃特征的资产价格过程的期权定价模型研究

具有跳跃特征的资产价格过程的期权定价模型研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价.本文主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e-套利定价法,得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和近似期权定价.

著录项

来源
《运筹与管理》 |2004年第5期|121-126|共6页
作者
陈金龙;
展开▼
作者单位

华侨大学,经济管理学院,福建,泉州,362011;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
金融学; 期权定价模型; e-套利; Merton模型; Poisson过程;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 股票价格服从不对称跳跃-扩散过程的期权定价模型 [J] . 李长林 ,丁克诠 . 经济研究导刊 . 2008,第018期
2. 标的资产价格服从跳——扩散过程的脆弱期权定价模型 [J] . 陈超 . 工程数学学报 . 2008,第006期
3. 标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型 [J] . 陈超 . 浙江师范大学学报（自然科学版） . 2007,第003期
4. 股票价格服从跳-扩散过程的资产交换期权定价模型 [J] . 姚小义 ,邹捷中 ,陈超 . 铁道科学与工程学报 . 2002,第001期
5. 利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型 [J] . 杨亚强 ,杨云锋 . 陕西理工学院学报（自然科学版） . 2012,第001期
6. 期权定价模型评估知识产权资产的研究 [C] . 刘玉平 ,王奇超 . 第十届全国无形资产理论与实务研讨会 . 2012
7. 股票价格服从跳跃扩散过程的期权定价模型 [A] . 杨云锋 . 2006

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号