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第一章绪论
第二章股票价格遵循跳跃扩散过程的期权定价模型
第三章利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型
第四章执行价格为随机变量的期权定价模型
第五章支付红利的跳跃扩散过程的股票期权定价模型
总结
参考文献
致谢
攻读学位期间的研究成果
杨云锋;
陕西师范大学;
期权定价; 跳跃扩散过程; 计数过程; 鞅方法; 随机利率; 红利; 股票价格;
机译:具有跳跃相关序列的跳跃扩散期权定价模型的分析
机译:具有双指数跳跃的跳跃扩散过程的占用时间和期权的定价
机译:具有跳跃扩散过程的选项定价模型的波动率校准
机译:基于跳跃扩散过程的欧洲股票期权定价模型
机译:跳跃扩散过程:离散时间期权复制和存在交易成本的欧式看涨期权定价。
机译:期权和年金定价的非对称跳跃扩散的实证研究
机译:基于分数布朗运动理论的股票价格跳跃扩散过程模型
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
机译:事件驱动的看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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