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证券数减少对证券组合有效前沿的影响

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摘要

基于均值-方差(M-V)投资组合选择模型,建立了证券数减少情况下证券组合均值-方差模型,利用该模型分析了证券数减少对有效前沿的影响.结果表明,证券数减少会引起证券组合有效前沿向右(右上,右下,平行向右)漂移且开口变小,同时给出了相应的经济解释.

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来源
《天水师范学院学报》 |2007年第5期|17-18|共2页
作者
周夕志;
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作者单位

重庆师范大学,数计学院,重庆,400047;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
证券组合; 有效前沿; 漂移;

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