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机译:多元正态变化模型中证券组合损失的尾部失真风险度量的二阶渐近性
Xiamen Univ Sch Math Sci Xiamen Peoples R China|Shangrao Normal Univ Sch Math & Comp Sci Shangrao Peoples R China;
Stevens Inst Technol Dept Math Sci Hoboken NJ 07030 USA;
Guangxi Normal Univ Sch Math & Stat Guilin Peoples R China;
Extreme risk index; Multivariate regular variation; Second-order regular variation; Tail distortion risk measure;
机译:尾部畸变风险度量的一阶和二阶渐近性
机译:诸着渐近独立的保险风险模型中破坏概率的渐近行为,或双向独立或双重变化尾主要索赔及索赔
机译:具有多元定期变化的索赔和随机收益的多维时变风险模型的一致渐近性
机译:优化产品组合尾部措施:渐近和高效仿真优化
机译:用非高斯多元模型测量财政债券投资组合风险和投资组合优化
机译:MIS规格各异的变化点模型的渐近性
机译:投资组合信用风险的胖尾因子模型中的渐近损失分布