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随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价

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在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.

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来源
《商丘师范学院学报》 |2021年第3期|1-6|共6页
作者
张晓倩; 刘会利;
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作者单位

河北师范大学数学科学学院河北石家庄050024;

河北师范大学数学科学学院河北石家庄050024;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
混合分数布朗运动; 再装期权; 测度变换; Girsanov定理; 分数Girsanov定理;

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