首页> 中文期刊> 《商丘师范学院学报》 >随机利率下相关性数字期权的定价

随机利率下相关性数字期权的定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

利率随时间不断变化,若假设利率服从Vasicek模型,将更加贴近金融市场的实际情况.本文假设标的资产服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,用多维Girsanov定理和测度变换推导出相关性数字期权的定价公式.

著录项

来源
《商丘师范学院学报》 |2017年第6期|1-4|共4页
作者
康文娟; 李翠香;
展开▼
作者单位

河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024;

河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
相关性数字期权; 测度变换; Girsanov定理;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机利率下数字幂型期权的定价 [J] . 魏广华 ,袁明霞 ,王丙均 . 西南师范大学学报（自然科学版） . 2013,第012期
2. 随机利率与随机波动率下三叉树模型下欧式期权的定价 [J] . 武斌 ,王玉文 . 哈尔滨师范大学自然科学学报 . 2016,第001期
3. 次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价 [J] . 程潘红 ,许志宏 . 内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版） . 2022,第001期
4. 随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价 [J] . 张晓倩 ,刘会利 . 商丘师范学院学报 . 2021,第003期
5. 随机波动率和随机利率下离散障碍期权定价 [J] . 郭培青 . 科技风 . 2021,第014期
6. 跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 [C] . 杜雪樵 ,彭勃 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. 在随机利率条件下欧式期权、美式期权的定价及其期权定价理论的应用 [A] . 李淑锦 . 2005

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号