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庞贞燕; 刘磊;
中国人民银行郑州中心支行,河南郑州450040;
河南大学应用经济学博士后流动站,河南开封475001;
农产品价格波动; 期货市场; 离散小波变换; VECM-GARCH-BEKK模型;
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动性溢出:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:时延神经网络和GARCH模型在农产品价格波动预测中的比较研究
机译:原油现货与期货市场之间的时变和非对称依赖关系:基于基于混合copula的ARJI-GARCH模型的证据
机译:国际原油期货可以稳定中国原油现货价格波动吗? - 基于VEC的实证研究 - BEKK - GARCH(1,1)模型
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:南地中海农村的食品价格波动和不对称:基于Copula的GARCH模型
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动溢出效应:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:基于子像素图像配准的基于冗余离散小波变换的超分辨率
机译:离散小波变换的基于LUT的并行乘法方法,能够减少不必要的乘法运算
机译:基于能量的离散小波变换装置和能够自适应编码静止图像的方法,可减少计算量和处理时间
机译:基于彩色描述符和离散小波变换的基于内容的图像搜索系统及方法
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