HT城市商业银行对公类客户内部评级建设研究

摘要

随着巴塞尔新资本协议的不断推进，中国银监会发布了相关监管指引，越来越多的银行开始尝试通过内部评级法进行信用风险管理。城市商业银行作为一个特殊的群体，以支持地方经济为基本定位，与国有大型银行或股份制银行相比，客户群体选择相对受限，抗风险能力相对较弱。其以传统的主观判断或经验判断选择客户，在信用风险防范上存在较大弊端。加之近年来受宏观经济下行影响，部分中小企业经营状况恶化，运行困难加剧，信用违约风险进一步凸显，直接导致银行坏账增加，不良贷款率上升，更给城市商业银行信用风险管控带来巨大压力。
　　因此，有必要加大力度对巴塞尔新资本协议框架和内部评级制度进行研究，引入现代金融理论和统计技术等，开发出符合银行自身发展的模型，从而实现对信贷业务进行科学量化管理。本研究以HT城市商业银行为例，通过分析其在建设对公类客户内部评级过程中存在的问题，提出对策建议，推进城市商业银行实现更为科学的信贷决策、信贷流程优化、贷款定价等，使其脱离过去单纯以经验判断做信贷决策的模式，向更为精细、专业的经营管理方向发展。

目录

声明

摘要

第一章 引言

1．1 研究背景及研究意义

1．1．1 历史背景

1．1．2 政策背景

1．1．3 研究意义

1．2 国内外研究现状

1．3 研究思路及研究内容

1．4 研究方法

1．5 创新与不足

第二章 HT城市商业银行对公类客户信用评价现状

2．1 HT城市商业银行对公类客户信用风险管理状况

2．1．1 对公类客户信用风险状况

2．1．2 对公类客户信用风险管理架构

2．2 对公类客户内部信用评级建设状况

2．2．1 基本情况

2．2．2 模型开发情况

2．2．3 定量模型

2．2．4 定性模型

2．2．5 模型整合

2．2．6 模型校准与主标尺

2．2．7 评级总体流程

2．3 对公类客户内部信用评级模型运用情况

2．3．1 运用情况

2．3．2 与外部评级结果对比情况

第三章 HT城市商业银行对公类客户内部评级存在的问题

3．1 模型开发存在漏洞

3．2 IT系统不配套

3．3 运行体制及评级流程问题

3．4 缺乏内部评级验证

3．5 内部评级核心运用不充分

第四章 完善对公类客户信用评级的对策建议

4．1 优化内部评级模型

4．1．1 数据准备

4．1．2 优化对公类客户内部评级模型

4．2 建立完善内部评级全流程体系

4．2．1 评级过程的完整性、独立性

4．2．2 评级发起过程需注意的问题

4．2．3 评级认定过程需注意的问题

4．2．4 评级推翻流程完善

4．2．5 建立内部评级推翻文档

4．2．6 建立内部评级更新流程

4．3 加强数据标准化治理与IT系统建设

4．3．1 加强数据治理

4．3．2 加强IT系统建设

4．4 逐步推广内部评级的应用

4．4．1 授信审批

4．4．2 风险监控

4．4．3 限额设定

4．4．4 差异化的信贷政策

4．4．5 风险报告

4．4．6 高级应用

4．5 开展内部评级验证

4．5．1 开展支持体系验证

4．5．2 开展内部评级计量模型验证

结论

参考文献

致谢