stochastic-volatility; jump-diffusion; risk-neutral option pricing; uniform jump-amplitudes;
机译:具有对数正态和对数均一跳跃幅度的Heston / CIR跳跃扩散模型中的FX期权定价
机译:Heston / CIR跳跃扩散模型中具有对数正态和对数均匀跳跃幅度的FX期权定价
机译:期权定价权变量的随机波动率模型
机译:具有对数均匀跳高幅度的随机波动率跳转模型的选项定价
机译:随机波动率跳跃扩散模型的期权定价。
机译:基于具有模拟年分量的随机每日降雨模型的天气衍生产品的期权定价
机译:具有对数一致跳跃幅度的随机波动率跳跃扩散模型的期权定价