对数均值回复跳扩散随机波动率模型下外汇期权定价

摘要

本文主要研究将均值回复，跳和随机波动率同时作为建模因素，构建对数均值回复跳扩散随机波动率的外汇模型，并说明模型的存在唯一性.最后利用期望方法得到特征函数，并在该模型下推导得到期权定价公式。

目录

摘要

第一章 引言

第二章 Heston模型

第三章 外汇期权的对数均值回复跳扩散随机波动率模型

3．1 问题的提出

3．2 存在唯一性的分析

3．3 特征函数的计算

第四章 与Heston模型的对比

第五章 外汇期权定价公式

第六章 总结

参考文献

致谢

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