基于固定单位成交量的价格数据表达方法

摘要

本发明涉及一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。