一种动态多期稀疏投资组合构建系统及方法

摘要

本发明公开了一种动态多期稀疏投资组合构建系统及方法。可应用于投资组合。基于前景理论引入了投资者对于上涨和下跌的非对称情绪，并将投资者在投资过程中由情绪变化引起的期望回报水平变化考虑在内。首先利用谱聚类将备选证券聚为k个簇，然后将考虑投资者非对称情绪的动态多期稀疏投资组合问题转化为二次规划问题，接着结合重参数化技巧，利用随机神经网络求解当前时刻的投资组合选择，最后根据当前时刻期望风险和实际风险的差距动态调整下一时刻的期望收益水平。