多产品保证金的风险控制方法及装置

摘要

本发明提供一种多产品保证金的风险控制方法及装置，该方法包括：对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息；其中，每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值；获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值；根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例；当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。本申请提高了保证金比例分析的实时性，可及时通知客户追缴保证金及进行强制平仓，有效降低可能的经济损失的风险；且不会对业务交易系统造成资源压力。

说明书

技术领域

本申请涉及金融领域，特别涉及一种多产品保证金的风险控制方法及装置。

背景技术

银行对客销售的金融投资类产品(如账户贵金属)需要客户提前缴纳一笔保证金，并进行各产品的开仓交易，随着各产品价格的变化，产品持仓占用的保证金金额也会变化。当客户的保证金比例低于一定的比值时，银行需要通知客户追缴保证金或为客户强制平仓。

由于各产品价格每秒都有多次更新，每次价格变化都需要业务交易系统为全行所有客户的所有产品的持仓重新进行计划，以便更新每个客户的保证金比例。系统每秒计算量为：M(每秒价格更新数)*N(客户平均持仓个数)*O(客户数)；对于百万级客户数量的系统，假如价格每秒更新10次，客户持有10个产品，理论上每秒需要进行执行近亿次的数据获取及计算。由于一般业务交易系统难以支撑如此规模的计算量，因此仅在几个固定时间点，根据该时间点各产品的价格对全行客户的持仓进行计算。然而，这种计算方式往往会因为计算不及时，在固定时间点外的价格剧烈波动期间，无法及时通知客户追缴保证金以及无法及时进行强制平仓，从而导致客户资金损失。

发明内容

为了解决现有技术中存在的问题，本申请提供一种多产品保证金的风险控制方法，包括：

对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息；其中，每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值；所述数据库日志为与业务交易系统实时同步的数据；

获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值；

根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例；

当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。

在一实施例中，所述获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值，包括：

比较所述多条持仓信息中的产品清单包含的产品的数量，选择包含的产品数量最多的产品清单；

分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的份额，得到各产品对应的最大份额；

分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的报价值，得到各产品对应的最大报价值。

在一实施例中，所述当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整，包括：

当所述客户的保证金比例低于所述风险阈值时，分别根据所述多条持仓信息中各产品的份额和报价值以及所述客户的保证金金额计算得到所述各持仓信息对应的保证金比例；

当所述各持仓信息对应的保证金比例中的至少一个低于所述风险阈值时，将所述客户的信息返回至所述业务交易系统，使所述业务交易系统向所述客户发起保证金追缴通知或对所述客户强制平仓。

在一实施例中，所述时间窗口的大小可调。

本申请还提供一种多产品保证金的风险控制装置，包括：

持仓信息获取模块，用于对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息；其中，每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值；所述数据库日志为与业务交易系统实时同步的数据；

产品信息获取模块，用于获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值；

保证金比例计算模块，用于根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例；

保证金比例调节模块，用于当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。

在一实施例中，所述产品信息获取模块包括：

产品清单选择单元，用于比较所述多条持仓信息中的产品清单包含的产品的数量，选择包含的产品数量最多的产品清单；

最大份额确定单元，用于分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的份额，得到各产品对应的最大份额；

最大报价值确定单元，用于分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的报价值，得到各产品对应的最大报价值。

在一实施例中，所述保证金比例调节模块包括：

保证金比例计算单元，用于当所述客户的保证金比例低于所述风险阈值时，分别根据所述多条持仓信息中各产品的份额和报价值以及所述客户的保证金金额计算得到所述各持仓信息对应的保证金比例；

保证金比例调节单元，用于当所述各持仓信息对应的保证金比例中的至少一个低于所述风险阈值时，将所述客户的信息返回至所述业务交易系统，使所述业务交易系统向所述客户发起保证金追缴通知或对所述客户强制平仓。

在一实施例中，所述时间窗口的大小可调。

本申请的多产品保证金的风险控制方法及装置，通过划分时间窗口，大大减少了保证金比例的计算量，同时也能提高保证金比例分析的实时性，可及时通知客户追缴保证金及进行强制平仓，有效降低可能的经济损失的风险；且不会对业务交易系统造成资源压力。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为多产品保证金的风险控制方法的示意图。

图2为多产品保证金的风险控制方法的另一种示意图。

图3为多产品保证金的风险控制方法的另一种示意图。

图4为多产品保证金的风险控制装置的示意图。

图5为多产品保证金的风险控制装置的另一种示意图。

图6为多产品保证金的风险控制装置的另一种示意图。

图7为一种电子设备的示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

如图1所示，本申请提供一种多产品保证金的风险控制方法，该方法的执行主体为不属于业务交易系统且可与业务交易系统进行数据交互的一个辅助计算节点，例如服务器、计算机终端等，而非业务交易系统内的计算节点。该多产品保证金的风险控制方法包括以下步骤：

步骤S101，对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息。

其中，所述数据库日志为辅助计算节点与业务交易系统实时同步的数据。具体地，业务交易系统的数据库中存储有当前的所有客户的持仓信息。当持仓信息发生变化时，便会生成一条数据库日志，作为对变化后的持仓信息的记录。辅助计算节点通过获取业务交易系统的数据库日志，实时同步最新的客户及产品数据到自身的数据库。后续的计算在辅助计算节点上进行，由此可避免占用业务交易系统的资源。

每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值。通过获取多条持仓中的各产品报价值即可得到各产品的价格历史明细等业务数据。

本申请设置一时间窗口，获取位于当前时间窗口内的数据库日志，例如可以根据数据库日志的生成时间来判断数据库日志是否处于当前时间窗口内。

通过对当前时间窗口内的数据库日志进行解析可得到客户在当前时间窗口内的持全部仓信息。

步骤S102，获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值。

具体地，在步骤S102中，通过对当前时间窗口内的客户的持仓信息进行分析即可得到客户在当前时间窗口内持有的产品以及各产品的份额和报价值等信息及其变化。

本申请计算保证金比例时，需要保证根据当前时间窗口内的持仓信息计算的客户的保证金比例小于或等于根据当前时间窗口内的任一持仓信息计算得到的保证金比例。

具体地，保证金比例计算公式为：

保证金比例＝1-(产品A价格*产品A份额+产品B价格*产品B份额+……+产品N价格*产品N份额)/客户缴纳保证金金额

根据上述公式可知，当“产品A价格*产品A份额+产品B价格*产品B份额+……+产品N价格*产品N份额”的值取最大时，保证金比例可取到最小值。

因此，获取当前时间窗口内客户持有产品数量最多的持仓信息中的产品清单，并依次获取产品清单中的各产品在当前时间窗口中的最大份额和最大报价值，即可使得计算得到的保证金比例小于或等于根据当前时间窗口内的任一持仓信息计算得到的保证金比例。

在步骤S102中，若当前时间窗口内的客户的保证金比例高于风险阈值，表明根据当前时间窗口内的任一持仓信息计算得到的保证金比例也均高于风险阈值，用户的保证金充足。此时银行无需采取任何风险管控措施，更无需对全部持仓信息进行逐条计算，可大大减少保证金比例的计算量。

步骤S103，根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例。

具体为将步骤S102中确定的产品清单中的各产品的最大份额以及最大报价值代入上述保证金比例公式，即可得到当前时间窗口内客户的保证金比例。

步骤S104，当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。

当客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，业务交易系统向客户发出保证金追缴通知，或为客户强制平仓，以上调客户的保证金比例。

本申请的多产品保证金的风险控制方法，通过划分时间窗口，大大减少了保证金比例的计算量，可及时通知客户追缴保证金及进行强制平仓，有效降低可能的经济损失的风险，且不会对业务交易系统造成资源压力。

在一实施例中，如图2所示，步骤S102，获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值，具体包括以下步骤：

步骤S1021，比较所述多条持仓信息中的产品清单包含的产品的数量，选择包含的产品数量最多的产品清单。

具体地，对当前时间窗口内的数据库日志解析得到多条持仓信息，分别获取每一条持仓信息中的产品清单，比较各个产品清单中包含的产品数量，选择包含产品数量最多的产品清单，依次确定用于计算保证金比例的产品。

例如，假设一共有10条持仓信息，第一条持仓信息的产品清单中包括产品A和产品B，第二条持仓信息中包含产品B、产品C，第三条持仓信息中包含产品A、产品B和产品C……然后选择包含产品数量最多的产品清单。

假设存在包含产品数量最多的产品清单不止一个，例如第一条持仓信息中包含产品A、产品B和产品C，第二条持仓信息中包含产品B、产品C和产品D，可以选择将两条持仓信息中的产品去重后组成一产品清单，从而确定用于计算保证金比例的产品。

在另一实施例中，确定产品清单时，还可将所有持仓信息的产品清单中包含的产品去重后组成新的产品清单，进而确定用于计算保证金比例的产品。

步骤S1022，分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的份额，得到各产品对应的最大份额。

具体地，分别从每一条持仓信息中获取包含产品数量最多的产品清单中的各产品的份额，并选择出各产品对应的最大份额。例如，假设一共有10条持仓信息，包含产品数量最多的产品清单中有产品A，产品B和产品C，则分别从10条持仓信息中获取产品A的份额并比较，得到产品A的最大份额；分别从10条持仓信息中获取产品B的份额并比较，得到产品B的最大份额；分别从10条持仓信息中获取产品C的份额并比较，得到产品C的最大份额。

步骤S1023，分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的报价值，得到各产品对应的最大报价值。

具体地，分别从每一条持仓信息中获取包含产品数量最多的产品清单中的各产品的报价值，并选择出各产品对应的最大报价值。例如，假设一共有10条持仓信息，包含产品数量最多的产品清单中有产品A，产品B和产品C，则分别从10条持仓信息中获取产品A的报价值并比较，得到产品A的最大报价值；分别从10条持仓信息中获取产品B的报价值并比较，得到产品B的最大报价值；分别从10条持仓信息中获取产品C的报价值并比较，得到产品C的最大报价值。

在一实施例中，如图3所示，步骤S104，当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整，具体包括以下步骤：

步骤S1041，当所述客户的保证金比例低于所述风险阈值时，分别根据所述多条持仓信息中各产品的份额和报价值以及所述客户的保证金金额计算得到所述各持仓信息对应的保证金比例。

具体地，分别针对每一条持仓信息，将持仓信息中的产品清单、各产品份额以及各产品报价代入前述实施例的步骤S102中的保证金比例计算公式，进而得到各持仓信息对应的保证金比例。当有10条持仓信息时，就可以得到10个持仓信息对应的保证金比例。

步骤S1042，当所述各持仓信息对应的保证金比例中的至少一个低于所述风险阈值时，将所述客户的信息返回至所述业务交易系统，使所述业务交易系统向所述客户发起保证金追缴通知或对所述客户强制平仓。

具体地，分别将各持仓信息对应的保证金比例与风险阈值进行比较，当至少存在一条持仓信息对应的保证金比例低于风险阈值时，将该持仓信息所属的客户的信息返回值业务交易系统，使所述业务交易系统向所述客户发起保证金追缴通知或对所述客户强制平仓。

本实施例中，若当前时间窗口中的客户的保证金比例低于风险阈值时，还会逐条计算持仓信息的实际保证金比例，以进一步确定是否存在风险。

在一实施例中，所述时间窗口的大小可调。

具体地，时间窗口的大小会影响保证金风险控制的实时性，时间窗口越小，保证金风险控制的实时性越高，但相应的保证金比例的计算量越大，反之亦然。当时间窗口最小时，相当于根据每一条数据库日志的持仓信息均进行一次保证金比例的计算。

因此，本申请设置大小可调的时间窗口，具体可根据辅助计算节点的资源占用情况对时间窗口进行调整，当资源充足时，缩小时间窗口，以提高计算的实时性；当资源紧张时，可增大时间窗口，保证保证金比例的计算量在辅助计算节点可承受的范围内。

另外，还可根据实际交易情况对时间窗口的大小进行调整，例如当客户所持产品在某一时间段内的报价值变动过大，需提高计算保证金比例的实时性，以免造成较大的损失；再例如若或者客户在某一时间段内交易过于频繁，可单独提高该客户的保证金比例的实时性，以监控该客户的交易是否存在异常等，也即，可针对不同的客户选择不同大小的时间窗口进行保证金比例的计算，提高计算保证金比例的灵活性。

基于同一发明构思，本申请实施例还提供了一种多产品保证金的风险控制装置，可以用于实现上述实施例所描述的方法，如下面的实施例所述。由于多产品保证金的风险控制装置解决问题的原理与多产品保证金的风险控制方法相似，因此多产品保证金的风险控制装置的实施可以参见多产品保证金的风险控制方法的实施，重复之处不再赘述。以下所使用的，术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统较佳地以软件来实现，但是硬件，或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。

本申请还提供一种多产品保证金的风险控制装置，如图4所示，该装置包括：

持仓信息获取模块401，用于对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息；其中，每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值；所述数据库日志为与业务交易系统实时同步的数据；

产品信息获取模块402，用于获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值；

保证金比例计算模块403，用于根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例；

保证金比例调节模块404，用于当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。

在一实施例中，如图5所示，所述产品信息获取模块402包括：

产品清单选择单元4021，用于比较所述多条持仓信息中的产品清单包含的产品的数量，选择包含的产品数量最多的产品清单；

最大份额确定单元4022，用于分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的份额，得到各产品对应的最大份额；

最大报价值确定单元4023，用于分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的报价值，得到各产品对应的最大报价值。

在一实施例中，如图6所示，所述保证金比例调节模块404包括：

保证金比例计算单元4041，用于当所述客户的保证金比例低于所述风险阈值时，分别根据所述多条持仓信息中各产品的份额和报价值以及所述客户的保证金金额计算得到所述各持仓信息对应的保证金比例；

保证金比例调节单元4042，用于当所述各持仓信息对应的保证金比例中的至少一个低于所述风险阈值时，将所述客户的信息返回至所述业务交易系统，使所述业务交易系统向所述客户发起保证金追缴通知或对所述客户强制平仓。

在一实施例中，所述时间窗口的大小可调。

本申请的多产品保证金的风险控制方法及装置，通过划分时间窗口，大大减少了保证金比例的计算量，同时也能提高保证金比例分析的实时性，可及时通知客户追缴保证金及进行强制平仓，有效降低可能的经济损失的风险；且不会对业务交易系统造成资源压力。

本发明还提供一种电子设备，参见图7，所述电子设备700具体包括：

中央处理器(processor)710、存储器(memory)720、通信模块(Communications)730、输入单元740、输出单元750以及电源760。

其中，所述存储器(memory)720、通信模块(Communications)730、输入单元740、输出单元750以及电源760分别与所述中央处理器(processor)710相连接。所述存储器720中存储有计算机程序，所述中央处理器710可调用所述计算机程序，所述中央处理器710执行所述计算机程序时实现上述实施例中的多产品保证金的风险控制方法中的全部步骤。

本申请的实施例还提供一种计算机存储介质，用于存储计算机程序，所述计算机程序可被处理器执行。所述计算机程序被处理器执行时实现本发明所提供的任一多产品保证金的风险控制方法。

本领域技术人员应明白，本说明书的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此，本说明书实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本说明书实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于系统实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本说明书实施例的至少一个实施例或示例中。

在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。以上所述仅为本说明书实施例的实施例而已，并不用于限制本说明书实施例。对于本领域技术人员来说，本说明书实施例可以有各种更改和变化。凡在本说明书实施例的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本说明书实施例的权利要求范围之内。