一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法和装置

摘要

本发明公开了一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法和装置，该方法包括：读取标的资产的历史行情数据；根据所述历史行情数据计算用于构建日内波动率预测模型的特征和目标值；根据所述特征和所述目标值，利用最小二乘法构建所述日内波动率预测模型；读取所述标的资产的当前行情数据；根据所述日内波动率预测模型和所述当前行情数据计算所述标的资产的预测波动率；根据所述预测波动率对所述标的资产下发交易信号。本发明通过读取历史行情数据构建日内波动率预测模型，在交易时段内实时预测当前的波动率并得出交易信号，实现了预测、处理和执行的全流程。不仅运算量较小，并且在日内进行实时预测，使用价值相对较高，用户体验好。