基于逼近理想点违约鉴别能力最大的信用评级最优权重向量的方法

摘要

本发明提供了一种基于逼近理想点违约鉴别能力最大的信用评级最优权重向量的确定方法，属于信用服务技术领域。以非违约企业的信用得分到正理想点的欧式距离代数和最小、违约企业的信用得分到负理想点的欧式距离代数和最小为第一个目标函数。以“非违约企业得分与正理想点的距离”的离散程度最小、“违约企业得分与负理想点的距离”的离散程度最小为第二个目标函数，构建多目标规划函数，反推一组信用评级方程的最优权重；确保信用评级方程得分的大小、能够显著区分违约与否的客户。保证信用评级方程的评级结果为非违约企业得分最高、而违约企业得分最低，最大程度地减少两类样本之间的交叉重叠。