一种用于控制系统性风险的基于权证的对冲算法

摘要

本发明提供一种基于衍生权证的实时对冲套利分析系统，其特征在于，包括源数据处理模块用于获取相关交易数据、衍生产品属性计算模块用于根据所述交易数据计算交易标的物当前的交易参数、系统性产品动态跟踪模块用于实时获取交易标的系统类产品当前的波动信息、对冲策略计算模块用于根据所述交易数据、参数以及波动信息计算并提供当前最优对冲策略信息。另一个方面，本发明还提供了对冲监控模块，其用于实时计算当前账户所持有的投资组合各类套利属性的变化并提供风险预警信息等。本发明旨在为用户提供一种对证券市场不同系统类风险的波动间通过衍生产品进行套利的分析，捕捉和交易辅助功能的分析系统。