一种基于稀疏潜在变量模型的银行业特征变量聚类的方法

摘要

一种基于稀疏潜在变量模型的银行业特征变量聚类的方法，解决传统的Kmeans聚类方法，每一个特征变量只对应一类，对输入数据的门槛要求比较高，得到的结果精确低，特征工程效果差的技术不足，包括有如下步骤：第一步，对原始数据进行一致性检查；第二歩，对输入的p维数据集X进行建模：X＝AZ+E；第三步，根据数据集X的协方差矩阵∑来计算纯变量指数集I和非纯变量指数集J；第四歩，计算矩阵A中对应纯变量指数集I的子矩阵A