一种电力市场的日内对冲组合计算方法、装置及设备

摘要

本发明公开了一种电力市场的日内对冲组合计算方法，步骤包括：从数据库筛选出预设时间段的电力现货市场数据；基于所述预设时间段的电力现货市场数据计算出对应每一时间节点的电价统计值、负荷统计值；计算出对应合约资产类型的出清价以及由各种合约资产类型组合而成的投资组合的总出清价；求解各个时间节点的损失上限值最大化情况下的总出清价和各合约资产类型对应的出清价，确定损失上限值最大化的投资组合；根据损失上限值和条件风险价值，选取损失最小的投资组合作为最优投资组合。本发明提供了一种电力市场的日内对冲组合计算方法、装置及设备，根据电价和电量等数据计算出最优对冲组合，减少人工计算工作量同时提高计算速度。