一种基于交替方向乘子准则的短期稀疏资产组合优化系统

摘要

本发明涉及一种基于交替方向乘子准则的短期稀疏资产组合优化系统，包括依次连接的数据输入模块，收益计算模块，资产组合生成模块，标准化及输出模块，其中，资产组合生成模块中的运算机制，能同时处理L1正则化项和“自融资”项，而且具有鞍点，因此能大幅提高计算精确度。与现有技术相比，本发明获得更高的投资收益，能承受一定的交易费损耗，而且运行迅速，适用于真实世界的金融环境，该系统能够把财富集中在一小部分具有良好增长潜力的资产上，以此来最大化整个投资期的最终财富。