机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖I:在分数布莱克-斯科尔斯模型下,以交易成本对欧式期权定价
Delta-hedging; Fractional Black-Scholes model; Transaction costs; Option pricing; Scaling;
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖I:在分数布莱克-斯科尔斯模型下,以交易成本对欧式期权定价
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖,IV:在多重分数布莱克-斯科尔斯模型下以交易成本对欧洲期权定价
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖关系V:在分数BlackScholes模型下具有交易成本的多重缩放对冲和隐含波动率微笑
机译:基于金融TBT和走出去策略的欧式看涨期权价格的Black-Scholes模型对模型变量的分散模拟
机译:跳跃扩散过程:离散时间期权复制和存在交易成本的欧式看涨期权定价。
机译:分数布朗运动下具有固定比例交易成本的回顾期权定价
机译:应用重心Jacobi谱方法在分数Black-scholes框架中对交易成本的期权进行定价