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机译:用均值方差模型比较投资组合选择中的VaR和CVaR约束
value-at-risk (VaR); conditional value-at-risk (CVaR); risk management; portfolio choice; RISK-MANAGEMENT;
机译:用均值方差模型比较投资组合选择中的VaR和CVaR约束
机译:平均方差,平均值和平均CVAR模型,包括背景风险
机译:均方差杠杆优化模型与Markowitz一般均方差投资组合选择模型的比较
机译:在CVaR稳健的均值方差投资组合中将统计分布纳入损失和收益函数
机译:投资组合选择的进步:参考点,条件风险值,均值方差诱发的效用函数和可预测的正向过程
机译:具有熵多样性约束的基数约束均值方差投资组合优化问题的萤火虫算法
机译:具有背景风险的投资组合选择的均值 - 方差比较和表征,均值 - VaR,均值 - CVaR模型