机译:交易所交易票据(ETN)收益和波动率的长内存建模和预测
International Master of Business Administration Program, Chung Yuan Christian University, Chung Li, Taiwan;
Department of Finance and Department of Accounting, Chung Yuan Christian University, Chung Li, Taiwan;
Exchange-traded Notes; Long-memory Models; Out-of-sample Forecasting Analysis; FIGARCH and HYGARCH Models;
机译:关于具有杠杆效应的长记忆随机波动率模型中功率转换收益的性质的注释
机译:利用具有波动性的季节性长记忆模型对每日平均PM_(10)浓度进行建模和预测
机译:预测股票收益波动率:GARCH,隐含波动率和已实现波动率模型的比较
机译:灰色-人工和神经网络随机波动率模型:日内收益实现的波动率预测
机译:通过使用商品期货市场中的收益,交易量和未平仓合约之间的关系预测收益的条件波动率
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
机译:关于具有杠杆效应的长记忆随机波动率模型中幂变换回归性质的一个注记