机译:时变风险规避下的期权定价及其在风险预测中的应用
Univ Duisburg Essen, D-45117 Essen, Germany|Univ Oslo, Ctr Math Applicat, Oslo, Norway;
Univ Ulm, D-89081 Ulm, Germany|Univ Ulm, PhD Training Programme 1100, D-89081 Ulm, Germany;
Pricing kernel; Option pricing; Implied risk premium; Value-at-Risk forecast;
机译:实用性漠不关心选项定价模型,具有非常数风险厌恶的交易成本及其数值近似
机译:高效评估多维时变密度预测,并将其应用于风险管理
机译:随机许可价格下热电联产工厂的最佳燃料混合:风险中性与风险规避
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机译:非线性条件风险中性密度估计在离散时间,应用于期权定价,风险偏好测量和投资组合选择
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机译:随着时间范围的风险厌恶的期权定价与应用程序到风险预测
机译:跳扩散模型中的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用