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机译:系统风险分配使用渐近边际预期的缺口
Shanghai Jiao Tong Univ Antai Coll Econ & Management Shanghai Peoples R China;
Erasmus Univ De Nederlandsche Bank Rotterdam Netherlands|Tinbergen Inst Amsterdam Netherlands;
Asymptotic marginal expected shortfall; Systemically important financial institutions; Multivariate extreme value theory;
机译:G7经济体的原油和股指回报之间的系统性风险溢出:有条件的风险价值和边际预期缺口法
机译:系统性风险建模:预测边际预期短缺时时尾依赖
机译:使用非线性边缘预期短缺及其最小生成树分析系统风险
机译:实时风险监测的价值和预期缺口
机译:通过随机化Quasi-Monte Carlo方法和比较分析的价值 - 风险和预期的短缺估计
机译:在χ1约束下优化预期的缺口 - 分析方法
机译:使用德黑兰证券交易所上市的银行的边际预期缺口方法(MES)解释全身风险模型