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机译:Normex,一种评估重尾风险汇总分布的新方法应用于风险度量
ESSEC Business School, CREAR Risk Research Center, Avenue Bernard Hirsch BP 50105, 95021 Cergy-Pontoise Cedex, France;
Aggregated risk; (refined) Berry-Esseen inequality; (generalized) Central limit theorem; Conditional (Pareto) distribution; Conditional (Pareto) moment; Convolution; Expected shortfall; Extreme values; Extreme quantiles; Financial data; Heavy tail; High frequency data; Market risk; Order statistics; Pareto distribution; Rate of convergence; Risk measures; Stable distribution; Sum of iid random variables; Value-at-risk;
机译:基于重尾背景风险驱动的多损失评估风险衡量和资本配置:多元Pareto-II模型
机译:有条件的重尾分布对极端风险测度的非参数估计
机译:基尼类型的风险和变异性度量:基尼短缺,资本配置和重尾风险
机译:使用基于分位数的风险度量的新风险管理模型,适用于非正态分布
机译:不对称的重尾分布:金融和风险管理的理论与应用。
机译:计算第二次鼠疫大流行期间相对死亡风险的β分布比率的可靠区间的方法
机译:基于重尾背景风险驱动的多重损失评估风险度量和资本配置:多元pareto-II模型