机译:欧洲金融和能源领域的全身风险:动态因子谱系方法
Charles Univ Prague Inst Econ Studies Opletalova 26 Prague 11000 Czech Republic|Czech Acad Sci Dept Econometr IITA Pod Vodarenskou Vezi 4 Prague 18200 Czech Republic;
Credit default swap; Energy sector; Factor copula; Financial sector; Generalized autoregressive score model; Systemic risk;
机译:对金融部门的系统性主权债务风险采取藤蔓式有条件的风险价值评估方法
机译:衡量欧洲银行业的系统性风险:copula CoVaR方法
机译:中国金融体系中的全身风险:基于Copula的网络方法
机译:基于ICA系统风险度量因子的金融市场状况与系统风险指数之间联系的R-SOM分析
机译:基于自适应学习代理的金融系统风险方法
机译:结合网络理论和信用风险技术评估金融网络系统性风险的动态方法
机译:行业投资组合的全球金融危机及依赖风险分析:藤蔓编程方法