对金融信息的全过程动态控制和反馈是加强金融风险管理的必要条件——论金融风险和对风险管理的新思路

摘要

银行是通过对较少实有资本，最大限度地负债，来开展各项业务的，因此就决定了银行在经营活动中存在各种风险。金融信息管理的目的，在于如何减少和分解金融活动中的各类风险。 国际金融体制和市场，由于70年代中期以来，推行“金融自由化”，引起了一系列变革和巨大发展，同时也不断引来更大的金融风险，冲击着国际金融市场。 为加强对全球性金融市场的监管，8年国际上制订了《巴基尔协议》。94年底，墨西哥金融危机后，更使全世界意识到对金融的风险管理已迫在眉睫、势在必行。随后在西方七国财长会议以及西方七国首脑会议，两次向全世界紧急呼吁：要加强对金融系统的预警预测能力，要建立预警预测系统。 作者分析了金融风险的五种类型和风险管理的四个方面。 作者剖析了世界产业质量管理的三个发展阶段：从“质量检验阶段”到“统计质量控制阶段”到“全过程动态管理与反馈控制阶段”，是个不断由静态的事后管理向动态的预管理发展的阶段。而现今的金融信息 管理，却主要仍停留在第一阶段，是事后的处理阶段（“马后炮”阶段），仅是对“结果数据”的快速“迭加”，它缺乏预测，没有在全过程进行控制，也没有动态跟踪和反馈及随时对参数的修正。作者指出，为了提高对金融风险的监管，就必须把对金融信息的管理从第一阶段提高到第三阶段，由事后管理提高到预管理阶段，思路也要更新。要认识到，对信息的全过程动态管理和全过程跟踪反馈控制是提高对金融风险管理的必要的先决条件。 作者提出，要构成这样一种信息管理系统，就需要将原信息由局部静态变为全过程动态，就需要在银行传统信息（内生信息源）之外再加上“相关信息”（外生信息源），就需要增加跟踪、反馈信息，对原有参数不断进行修正和调整，以使它达到动态、预测和事先管理（预管理）的功能。 根据这一思路和规则，作者揭示了国家开发银行金融信息管理的系统结构和逻辑框架，提出数据的三层次加工和处理（由于加二层外生信息源，故与传统的二层或三层结构不同）等等技术功能和特点。 作者最后提出：对金融信息的动态、预测预警管理，是国际金融界近期提出的一个新课题，它要求转变观念，转变原有信息管理的模式。作者盼望金融各界能协同努力，把我国对金融风险的信息管理，提高到一个新的水平。