Quadratic Optimal Control of Fractional Stochastic Differential Equation with Application

Sameer Qasim Hasan; Gaeth Ali Salum

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Quadratic Optimal Control of Fractional Stochastic Differential Equation with Application

机译：分数阶随机微分方程的二次最优控制及其应用

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The paper is devoted to the study of optimal control of Quadratic Optimal Control of Fractional stochastic differential Equation with application of Economy Mode with different types of fractional stochastic formula (ITO, Stratonovich), By using the Dynkin formula, Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation and the inverse HJB equation are derived. Application is given to a stochastic model in economics.

机译：本文致力于通过使用Dynkin公式Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB），应用经济模式和不同类型的分数随机公式（ITO，Stratonovich），对分数阶随机微分方程的二次最优控制进行最优控制的研究。）方程和HJB逆方程。将其应用于经济学中的随机模型。

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来源
《Science Journal of Applied Mathematics and Statistics》 |2016年第4期|共12页
作者
Sameer Qasim Hasan; Gaeth Ali Salum;
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正文语种
中图分类数学;
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