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机译:基于LU分解的渐近分布的实现协方差矩阵预测与平衡最小差异组合的应用
Ewha Womans Univ Dept Stat Seoul South Korea;
Ewha Womans Univ Dept Stat Seoul South Korea;
Cholesky decomposition; realized covariance; LU decomposition; GHAR; minimum variance portfolio; portfolio optimization;
机译:基于使用隐含波动率的协方差矩阵的最小方差投资组合:来自德国市场的证据
机译:在基于风险的投资组合中使用已实现的协方差预测的经济利益
机译:基于组合风险的多尺度风险模型预测资产协方差和方差
机译:尖峰协方差模型中的最小方差投资组合优化
机译:具有基于分解的正则化的大尺寸协方差矩阵估计。
机译:方向方差调整:基于因子分析的协方差矩阵偏差减少及其在证券投资组合优化中的应用
机译:用循环协方差矩阵的多变量正常分布的均匀最小方差差异和协方差