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机译:基于使用隐含波动率的协方差矩阵的最小方差投资组合:来自德国市场的证据
Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) in Winterthur, Switzerland;
Institute of Accounting, Finance, and Taxation at the University of Leipzig in Leipzig,Germany;
机译:杠杆效应对默示挥发性微笑的影响:德国期权市场的证据
机译:隐含的波动假笑和未来股票回报:德国市场的证据
机译:基于模型的隐含波动率与无模型的隐含波动率:来自北美,欧洲和亚洲指数期权市场的证据
机译:石油,黄金,股票和交易所市场之间的跨市场传导的不确定性分析:来自CBOE隐含波动率指数的证据
机译:利用隐含波动=在外汇市场中使用隐含的波动性对外国未来波动性的隐含波动预测对未来波动性的预测
机译:方向方差调整:基于因子分析的协方差矩阵偏差减少及其在证券投资组合优化中的应用
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。