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基于分形假说及分形技术的权证定价模型

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本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析.

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来源
《求索》 |2010年第7期|8-10|共3页
作者
肖仁华; 张子赫;
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作者单位

江西财经大学,江西,南昌,330013;

中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北,武汉,430074;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
权证; 分形理论; B-S定价模型;

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