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基于边界检验的浮息债券收益率与基准利率关系之研究

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摘要

文章运用协整和边界检验法对浮息债券价格和基准利率之间关系进行了实证研究,发现浮息债券收益率和基准利率之间存在长期的相关关系.分析了这种联动效应的原因,建议投资者可根据浮息债券收益率和基准利率之间的联动关系,进行投资和套利,并控制风险.

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来源
《生产力研究》 |2008年第6期|45-46|共2页
作者
陈正旭; 徐小华;
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作者单位

上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052;

上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
浮息债券; 协整; 边界检验;

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