协整

摘要： 本文选取了2004年~2021年中美大豆期货合约收盘价数据,以2020年1月2日为新冠疫情分界点,运用chow突变点检验、协整分析、VAR模型等方法,对疫情分割的两样本区间内,中美大豆期货价格联动性进行研究。结果表明,全样本区间内国内外大豆期货价格具有较高的联动性;疫情分界点后,协整关系减弱,联动性水平降低,美国大豆期货市场影响力减弱,中国大豆期货市场独立性提高,初步显现出独立行情。

摘要： 运用Tapio脱钩模型分析了中国畜禽养殖碳排放与农村居民经营性收入、工资性收入、转移性收入以及财产性收入的脱钩状态,构建SVAR模型,并运用脉冲响应等方法分析了中国畜禽养殖碳排放与各类农村居民收入的动态响应关系。结果显示,中国畜禽养殖碳排放与4类收入之间逐渐由脱钩波动向强脱钩转变;畜禽养殖碳排放与各类农村居民收入之间存在长期协整和动态响应关系,经营性收入对畜禽养殖碳排放的影响从短期的促进作用转变为长期抑制作用,而工资性收入、转移性收入以及财产性收入的正冲击均具有减少畜禽养殖碳排放的长期累积效应;工资性收入针对畜禽养殖碳排放的正向冲击表现出持续的正向响应,而针对畜禽养殖碳排放的正向冲击,经营性收入、转移性收入与财产性收入均由短期的负向响应转变为长期的正向响应。因此,未来可考虑在拓宽农村居民增收渠道与畜禽粪污资源化利用之间建立联系,促进农村经济与环境的协调发展。

摘要： 基础设施投资是经济增长的重要因素。本文在日照市基础设施投资规模不断扩大的背景下,选取2001—2016年数据,首先对基础设施投资的结构进行分析,然后运用协整、误差修正模型等方法对基础设施投资与经济增长关系进行剖析。通过研究发现,日照市基础设施投资对经济增长的拉动作用是正向的,但2005年以来基础设施投资规模已达到最优。

摘要： 为及时识别发电机驱动端轴承的异常运行状态,利用风电机组数据采集与监视控制(SCADA)系统参数序列之间存在的内在相关性,提出一种基于协整和向量误差修正模型的发电机驱动端轴承异常识别方法。首先,对所选温度SCADA参数序列的平稳性进行检验,分析各参数的单整阶数;然后,通过协整检验来确定所选参数之间的长期均衡关系;最后,在协整关系的基础上构建适用于温度SCADA参数的向量误差修正模型,计算模型预测残差的均方根误差,使用指数加权移动平均值设定阈值对发电机驱动端轴承的运行状态进行监测。利用内蒙古某风场的一组发电机驱动端轴承故障数据进行验证,结果表明该方法能有效识别发电机驱动端轴承的异常状态,及时发现早期故障。

摘要： 为了准确分析我国煤炭市场需求结构变化,采用协整和误差修正技术,研究煤炭价格波动、替代能源价格波动及国家经济水平对中国煤炭需求的影响关系。研究表明我国煤炭需求长期受经济发展水平、煤炭、石油价格变化的影响,煤炭需求收入的长期弹性为0.61,价格弹性为-0.57,煤炭与石油的交叉价格弹性为1.05;同时发现变量间存在短期修正关系,且误差修正项系数为0.223,说明煤炭需求量的数值过低时,其会以正的修正项将实际值调整到均衡值,但调整速度较低;由短期与长期煤炭价格弹性均为-0.57可知,长期和短期煤炭价格变动对煤炭需求量的影响程度是相同的。

摘要： 数字经济作为一种新的经济形态,是经济发展的新趋势,正在重塑人们的生活模式与生产方式。基于面板数据分析方法,对我国2017-2020年100个城市的数字经济指数与城镇化水平的关系进行了研究,单位根检验与协整检验的结果表明,数字经济指数与城镇化水平均为单位根过程,且两者之间存在面板协整关系,即存在长期均衡关系。

摘要： 文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)协整性(包括是否存在协整、协整的阶数和秩)会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定;非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式,其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组,建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架,使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。

摘要： 文章在测度甘肃省农业碳排放与农村金融发展的基础上,运用协整检验、误差修正模型实证分析了甘肃农村金融发展对农业碳排放的影响。研究结果表明,2007—2019年,甘肃省农业碳排放总量呈现先升后降的变化趋势,其中畜牧养殖和农用物资投入碳排放占农业碳排放的93%,成为主要碳排放源;农用物资投入碳排放占比先升后降,而畜牧养殖碳排放占比先降后升,拐点出现在2017年,表明农用物资利用更加节约高效;农业碳排放强度呈明显下降趋势,农业碳减排效率不断提升;农村金融对农业碳排放的影响主要通过金融效率路径得以发挥,而非金融规模;农村金融效率对农业碳排放产生助推作用,农村金融效率每增加1%时,人均农业碳排放增加0.515%,绿色金融减排效应尚不明显,构建绿色金融体系助力碳中和势在必行;农业生产总值、农业现代化水平均正向增加农业碳排放。得出启示:重视农村地区绿色金融知识的普及,结合农业特色创新农村绿色金融产品,促进农业向绿色、生态转型升级。

摘要： 采用1994-2020年时间序列数据,运用ADF和PP单位根检验、Johansen协整分析以及误差修正模型,对贸易自由化税收效应进行实证分析,得出进口关税收入与关税率、实际汇率、进口贸易、企业所得税正相关,与人均国内生产总值、增值税负相关;关税削减导致进口关税收入下降,进口税收收入的减少部分被增值税等间接税收入所取代,企业所得税随着进口关税收入的增加而增加。据此提出宏观经济环境持续改善、保持财税稳定、优化税制结构与收支管理等政策建议。

摘要： 利用熵权法选取粮食产量波动力、粮食自给率、粮食储备率和人均粮食消费量确定粮食安全指数。运用主成分分析法选取耕地面积、粮食播种面积比重、有效灌溉面积、化肥、农药使用量、机械化总动力、用电情况、第一产业劳动力和固定资产投入确定耕地演变指数。采用VAR模型对耕地演变指数与粮食安全指数对整体分析。结果表明:①总体上粮食安全指数呈现下降趋势,总体波动变化也较为明显。耕地演变呈现不断上升趋势,但在2010年以后表现为波动变化和小幅下降;②耕地演变指数与粮食安全指数呈现负相关关系,但二者并不是互为因果关系,耕地演变指数是粮食安全指数的因。据此,从耕地流转市场机制构建和耕地保护政策体系角度提出政策建议。

摘要： 本文介绍了协整分析理论,结合第二松花江流域上下游的年径流量,阐述了单位根检验,协整检验,误差修正模型的理论与分析方法,采用白山站和丰满站1933年至1998年的年径流量资料,用协整分析的方法建立模型,对丰满站1989年至1998年的年径流量进行预测研究,研究结果表明基于协整与误差修正模型进行预测是有效的.

摘要： 采用协整关系检验、VEC模型和Granger因果关系检验等时间序列经济计量学方法研究了我国沪深股指与宏观经济因素之间的长短期关系及因果关系。实证结果表明：沪深股指与Ml、债券发行量、短期贷款利率等经济指标之间存在着协整关系。而granger因果检验表明零售物价指数和出口额等指标的变化与沪深股指的波动之间存在着显著的因果关系，这说明我国股市已可以在一定程度上反映国內宏观经济情况。

摘要： 本文采用格兰杰因果检验和动态协整模型对我国保险市场与资本市场的动态关联性进行实证研究，结果显示利率是保费收入的格兰杰原因，而通货膨胀率、上证指数以及工业增加值均不是保费收入的格兰杰原因，我国保险市场利率冲击是统计显著的，长期来看，利率上升导致保费增加（3-5 个月），利率对保费效应为正，效应持续大约二年。而我国保险市场与资本市场的联动效应不强，今后应致力提高保险资金与资本市场的对接程度。

摘要： 股票市场作为货币政策传导的渠道，一方面通过货币供应量影响股票市场价格，另一方面股票市场价格的变动反馈到投资、消费等领域，从而影响宏观经济以实现货币政策的目标。但是由于我国股票市场存在诸多缺陷，如股票市场规模偏小、市场结构不合理、证券监管体制不完善等，导致了股票市场无法有效地作用于实体经济，阻碍了货币政策在股票市场的有效传导。本文取2000年1月至2008年2月的历史数据，采用ADF单位根检验、Johansen协整检验以及Granger检验等实证方法对我国货币供应量与股票市场市场价格关系进行了分析，并得出结论认为我国各个层次的货币供应量和股票市场价格存在长期的协整关系，其中股票市场价格处于因方地位，货币供应量处于果方地位。

摘要： 本文运用新古典总生产函数模型检验了中国经济增长和电力消费之间的格兰杰因关系及其方向。在该模型中，固定资本存量、总就业人数和电力消费作为独立的投入要素，共同决定产出(GDP)。运用JOHANSEN协整方法，实证分析表明四个变量之间存在长期协整。接着，建立误差修正模型进行了格兰杰关系检验。分析表明，短期内存在着从电力消费到GDP的单向格兰杰因，而长期存两者间存在着双向格兰杰因。研究表明，电力作为国民经济的基础投入，其生产中性在中国并不成立。特别在短期，电力是经济发展的限制因素，电力短缺将抑制经济增长。

摘要： 本文主要研究资本流动(直接投资、证券投资、其他部门投资)与金融稳定(GDP增长率、通货膨胀率、实际汇率)之间的相互关系。我们借助于协整理论，建立恰当的VAR模型或VECM模型并进行总量与结构分析，利用脉冲反应与方差分解技术，较清晰地阐明了中国的资本流动与金融稳定之间的关系。结果表明，中国的金融与经济在不同程度上受到资本流动的影响，而金融和经济状况又促进了资本流动。

摘要： 本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明，在文章 采用的各频率数据下，统计套利策略运用于我国股票市场均是有效的，且随着数据频率的提高，套利机会随之增多，但由于微小价差而频繁发出交易信号，交易成本将消耗掉大部分利润，甚至造成亏损。因此采用高频数据进行统计套利时，提高交易触发点是提高绩效的一个有效途径，同时要加强交易成本控制。

摘要： 本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明，在文章 采用的各频率数据下，统计套利策略运用于我国股票市场均是有效的，且随着数据频率的提高，套利机会随之增多，但由于微小价差而频繁发出交易信号，交易成本将消耗掉大部分利润，甚至造成亏损。因此采用高频数据进行统计套利时，提高交易触发点是提高绩效的一个有效途径，同时要加强交易成本控制。

摘要： 本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明，在文章 采用的各频率数据下，统计套利策略运用于我国股票市场均是有效的，且随着数据频率的提高，套利机会随之增多，但由于微小价差而频繁发出交易信号，交易成本将消耗掉大部分利润，甚至造成亏损。因此采用高频数据进行统计套利时，提高交易触发点是提高绩效的一个有效途径，同时要加强交易成本控制。

摘要： 本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明，在文章 采用的各频率数据下，统计套利策略运用于我国股票市场均是有效的，且随着数据频率的提高，套利机会随之增多，但由于微小价差而频繁发出交易信号，交易成本将消耗掉大部分利润，甚至造成亏损。因此采用高频数据进行统计套利时，提高交易触发点是提高绩效的一个有效途径，同时要加强交易成本控制。

摘要： 本公开内容提供了用于对芯片和封装芯片进行封装的方法，其中所述芯片和封装是共面的且无间隙的。在某些情况下，所述封装芯片具有与所述芯片集成的电极或流体元件。

摘要： 本发明公开一种考虑源荷协整关系的经济调控方法，步骤包括：S1.构建新能源出力曲线、负荷曲线与电价时间序列之间的协整关系；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源出力曲线、负荷曲线、电价的时间序列，计算得到常规出力残差序列；S3.根据目标电力系统的新能源出力和负荷，对应调整电价使得新能源出力曲线与负荷曲线形成协整运行状态，进而使常规机组出力平稳。本发明能够实现源荷曲线协整运行状态，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本发明公开一种基于多功率曲线协整的源荷储优化控制方法，步骤包括：S1.构建由用户总负荷曲线和储能系统出力曲线构成的组合功率曲线、与新能源电源出力曲线之间的协整关系模型；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源电源出力曲线、用户总负荷曲线以及储能系统出力曲线的时间序列，计算得到机组出力残差序列；S3调整目标电力系统的新能源电源出力、用户总负荷以及储能系统出力中可调度资源，直至机组出力残差序列为平稳序列，以使得新能源出力、用户负荷以及储能系统出力之间为协整运行状态。本发明能够实现源网荷储协整运行，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本发明公开了一种基于协整分析的风力发电机齿轮箱状态监测方法，其特征在于：结合数据采集与监视控制系统中的m个一阶单整I(1)的非平稳变量，计算或估计协整参数的滞后长度P，协整系数矩阵A，通过协整计算最终得到一个平稳协整残差ξ

摘要： 本发明公开了一种金融交易数据中协整对的量子查找方法及装置，方法包括：获得包含多个金融交易数据的交易数据矩阵，制备包含交易数据矩阵对应的厄米矩阵的量子态；根据厄米矩阵的量子态，制备携带厄米矩阵的特征值信息的特征值量子态；对特征值量子态进行估计，根据估计的特征值计算厄米矩阵的条件数；根据条件数的大小，查找交易数据矩阵中的协整对；其中，协整对为具有协整关系的金融交易数据。利用本发明实施例，能够实现量子算法在金融交易领域的应用，能够查找金融交易数据中具有协整关系的协整对，以满足高频交易的需求，并填补相关技术的空白。

摘要： 本发明公开了一种基于递归协整分析和弹性权重巩固的非平稳过程监测方法，属于工业监测和故障诊断领域。该方法包括：依次采集工业系统正常工况下的过程数据构成训练集；利用协整分析和主成分分析进行训练，计算初始投影矩阵等参数；构建监测统计量并计算阈值；采集系统实时工况下的过程数据作为测试样本，利用当前训练模型计算该样本的统计量，并与当前阈值比较，判断系统运行状态。若系统正常则仍处于当前工况，更新递归协整分析和递归主成分分析的参数；若系统进入新的工况，利用新工况数据重新建立模型，并用弹性权重巩固来增强以前工况的信息；否则系统可能出现故障。本发明可广泛应用于化工、加工制造、大型火力发电厂等领域。

摘要： 本专利“基于多元时序滞后协整回归模型的复杂趋势预测技术”提出一种基于时间序列滞后协整的线性回归模型，通过克服模型困难和编程困难，实现了对宏观经济指标的复杂趋势、周期性趋势和长期趋势的适时和高精度预测。其技术要点在于：（A）对与主要预测变量关系密切的各个变量进行先行、一致、滞后分析，平移它们，使与主要预测变量形成最佳的相关；（B）将主要预测变量与各个经过平移处理的时间序列变量进行多元线性回归，使它们形成滞后协整的关系；（C）对滞后协整形成的回归残差变量白噪声的时间序列进行外推预测，并回复到原始变量的原始数据，做出最后预测。实例计算显示了本发明理论可靠，方法切实可行，预测精度高，方便实用的优越性。

摘要： 本申请公开一种基于E‑G两步法的配对交易协整关系加速验证方法，包括：获取待验证协整关系的两个时间序列；对其残差及所述残差的差分进行增广迪基福勒检验，其中：利用LDLT分解法求解最大滞后阶数对应的回归分析结果；根据所述最大滞后阶数对应的回归分析结果，获取全部滞后阶数对应的回归分析结果，得到对应的误差平方和；利用优化的赤池信息量准则公式，计算所述全部滞后阶数对应的赤池信息量准则函数值；选取最小的所述赤池信息量准则函数值对应的滞后阶数为最优滞后阶数；得到所述最优滞后阶数对应的回归系数。本申请针对传统算法中的多次应用普通最小二乘法算法进行算法强度缩减和近似计算，提高两个时间序列协整关系的验证速度。

摘要： 本发明公开了一种基于协整分析的风力发电机齿轮箱状态监测方法，其特征在于：结合数据采集与监视控制系统中的m个一阶单整I(1)的非平稳变量，计算或估计协整参数的滞后长度P，协整系数矩阵A，通过协整计算最终得到一个平稳协整残差ξ

摘要： 本发明公开一种基于多功率曲线协整的源荷储优化控制方法，步骤包括：S1.构建由用户总负荷曲线和储能系统出力曲线构成的组合功率曲线、与新能源电源出力曲线之间的协整关系模型；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源电源出力曲线、用户总负荷曲线以及储能系统出力曲线的时间序列，计算得到机组出力残差序列；S3调整目标电力系统的新能源电源出力、用户总负荷以及储能系统出力中可调度资源，直至机组出力残差序列为平稳序列，以使得新能源出力、用户负荷以及储能系统出力之间为协整运行状态。本发明能够实现源网荷储协整运行，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。