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异方差和多重共线性的影响——模拟蒙特卡洛

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摘要

通过蒙特卡洛实验,在计量经济学软件R中实现数据生成过程,当古典线性回归模型基本假定中的同方差假定和无多重共线性假定被违背时,参数的显著性检验是否依然有效.

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来源
《北方经贸》 |2014年第8期|26-27|共2页
作者
严威;
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作者单位

南京大学金陵学院商学院,南京210089;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
线性回归; 异方差; 多重共线性; 参数的显著性检验;

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