首页> 中文期刊> 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 >随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价

随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取了上限型权证作为研究对象.利用Girsanov定理和等价鞅测度方法,在股票价格服从指数O-U过程,利率模型选择了Vasicek利率的条件下,得到了上限型权证定价公式.

著录项

来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2016年第1期|48-50|共3页
作者
王永娟; 孙丽男; 毛盼盼;
展开▼
作者单位

黑河学院;

黑河学院;

西南财经大学;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计;
关键词
Vasicek利率; 指数Ornstein-Uhlenback过程; Girsanov定理; 等价鞅测度;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价 [J] . 张晓倩 ,刘会利 . 河北师范大学学报：自然科学版 . 2020,第6期
2. 随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价 [J] . 王永茂 ,李丹 ,魏静 . 郑州大学学报（理学版） . 2017,第003期
3. 随机利率下基于O-U过程的欧式期权定价 [J] . 孙丽娟 . 荆楚理工学院学报 . 2011,第002期
4. 随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价 [J] . 石方圆 ,李翠香 . 周口师范学院学报 . 2017,第002期
5. 随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价 [J] . 赵攀 ,肖庆宪 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2014,第011期
6. 跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 [C] . 杜雪樵 ,彭勃 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. 随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价 [A] . 王永娟 . 2013

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号