基于跳扩散过程下的保险商偿债率模型探究

摘要

本文探讨了金融困境成本成本影响时,具有跳扩散过程特点的保险商偿债率模型的相关问题。本文同时阐述了利用Girsanov定理对保险商终期收益现值进行测度变换的方法,以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,通过一系列推导,获得了保险商终期收益现值的结果依赖性条件。