我国股票市场走势的“历史类似性”分析——基于2005-2016年上证综指数据

摘要

本文基于数学模型考证股指波动的历史类似性,针对2005-2016年上证综指数据,利用神经网络算法对上证综指的走势进行了分析。以开盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额5个指标作为BP神经网络的输入值,以收盘价作为输出值。对我国股票市场走势的"历史类似性"进行分析。