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稳健统计推断在均值-方差模型中的应用

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cqvip:针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿.

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来源
《通化师范学院学报》 |2013年第4期|P.3-6|共4页
作者
谢振中; 张复兴; 尹小红;
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作者单位

邵阳学院理学与信息科学系湖南邵阳422000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
均值-方差模型; 离群值; Fast-MCD稳健估计; 有效前沿;

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