基于风险计量指标的投资组合模型及风险控制策略

摘要

投资基金的一个重要作用就是通过投资组合分散风险,这也是投资基金备受投资者欢迎的重要原因所在.因此,投资基金管理公司在进行基金资产运作时,应该对投资组合的理论、方法及实际操作进行详尽的分析和研究,有效地发挥投资组合的效率,减小投资风险.本文将通过基于风险计量指标的投资组合来建立数学模型,并提出投资风险控制的策略.